Трейдинг (ч.3): первые дивиденды и скальпинг на фьючерсе индекса РТС

tesey — 10.08.2015 — Бизнес

В идеале рабочее место трейдера должно выглядеть так... По истечении второго месяца знакомства с платформой Tradernet в серьез задумываюсь об использовании второго монитора.


Итак, какие новости:

Поскольку у вас нет большого портфеля, ну хотя бы в 1 млн. руб., то торговля ценными бумагами с малых сумм покажется реально унылой. (gurutrade)
Вот например:
Купил 600 акций Сургнефтегаза (привелигерованные - SNGSP) в общей сложности на 25465 руб. Сратегия личного брокера заключалось в том чтобы получить дивиденды аж в 20% в июле продав акции SNGSP на пике. Что в итоге?!



В итоге на общем падении рынка акции просели. Сургут пришлось сдать по 21918 т.е. убыток составил - 3578 руб. Одакно, дивиденды составили 4926 руб., т.е. в небольшом плюсе я все таки остался... Ну и отрадно получить свои первые дивиденды с акций, пусть даже небольшие.

К слову, мой отец вложил в свое время ваучеры (приватизационные чеки выданные в 1992 году на нашу семью) в акции Газпрома, Сургутнефтегаза и Олби-Дипломат. Исключая Олби ставшее банкротом в 2002 году вложился он неплохо. Ежегодно дивиденды получает с первых двух компаний, а акции на сегодняшний день стоят около 3 миллионов.

В общем, имея на брокерском счету не большую сумму торговать акциями мне показалось скучным делом. Решил попробовать себя на фьючах. Больше риск конечно, но и профит соответственно больше. Сделать это решил еще по причине того, что один мой знакомый трейдер-надому, как раз торгуют фьчерсом РТС. По его словам ежемесечно он зарабатывает 120-130 тыс. руб. с 300 тыс вложенных.

Почему именно фьючерс на индекс РТС?! Один из основных факторов это высокая волатильность, т.е. изменчивость изменчивость цены. Цена может значительно рости и падать в течении суток, соответственно на этом можно заработать.

До начала торговли немного углубился в тему:

По первых: за один год фьючерсные контракты на Индекс РТС меняются 4 раза, т.е. через каждые 3 месяца начинает обращаться новый фьючерсный контракт на Индекс РТС.

RIH1 – фьючерсный контракт на Индекс РТС в марте (исполнение в марте); M – июньский контракт, U – сентябрьский контракт и Z – декабрьский контракт.

Последним днем торговли фьючерсного контракта на Индекс РТС на бирже РТС является 15 число соответствующего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). После этой даты фьючерсные контракты на Индекс РТС этого года истекают. Сейчас у нас как раз июньский и закроется он 15 сентября к этому дню желательно закрывать фьючерсные позиции.

По большому счету рыночные игроки делятся на три категории: хеджеры, спекулянты, арбитражеры. Большая часть игроков это, как раз спекулянты... Себя тоже отношу к этой категории.
Спекулянты занимают позиции, исходя из ожидаемого движения цен в будущем, с целью извлечения прибыли: покупают фьючерсные контракты, т.е. открывают длинные позиции, если ожидают роста цен в будущем или продают фьючерсные контракты, т.е. открывают короткие позиции, если ожидают падения цен в будущем.

Существует три разновидности спекулянтов:
• скальперы (scalpers);
• однодневные спекулянты (day traders);
• позиционные спекулянты (position traders).

Скальперами называют спекулянтов, которые ориентируются на получение быстрой прибыли и держат фьючерсные позиции очень короткое время. Скальпер играет на минимальных ценовых колебаниях при больших объемах и получает небольшие прибыли и убытки. Он редко оставляет позиции до следующего рабочего дня.

Однодневные спекулянты играют на движении цен в пределах торгового дня. Они ликвидируют свои позиции ежедневно перед закрытием торговой сессии и поэтому не имеют «ночных» позиций на фьючерсных рынках.

К позиционным относят спекулянтов до следующего рабочего дня. Иногда они не закрывают позиции и дольше – неделями или даже месяцами.

Я попробывал все три способа...
Вот пример скальпинга в течении одного дня (3,4,5 августа):







Суммы с профитами небольшие, как видите, но тенденция положительная.

В свое время на уроках трейдинга нас учили: лучше выйти с небольшим убытком, чем уйти в длинную убыточную позицию. Однако я для себя выработал и другую закономерность - если ты ушел в убыточную длинную позицию - сиди до последнего, рано или поздно фьючерс начнет двигаться в нужную тебе сторону.

На самом деле трейдинг это в первую очередь психология...
Вот тут я не справился с чувствами и совершил ошибку. Не дождался и вышел из длинной позиции с убытком:



7 августа, наоборот, дождался когда рынок пойдет вверх и продал 5 фьючерсов с доходом:



А вот такой тренд называется "Scalper Dream". На нем за пару минут я заработал 3,5 тыс ))



На 10.08.2015 итоги такие: Вложено - 81000 р., на сегодняшний день портфель - 102000 р.




Тo be continued...