Как защитить рубль от дефолта

stockgrabber — 22.08.2013 Как защитить свой рублевый депозит от дефолта?

Перед тем, как начать что-то хапать, нужно подумать об обратном, о защите. О защите средств, выбрав нормального брокера, я уже позаботился . Теперь нужно подумать о том, как защитить свой рублевый депозит на тот случай, если рубль будет очень сильно слабеть. Ведь если мой портфель акций, который я планирую собрать, будет "стоять" в цене год или больше, а рубль будет падать, то мои деньги будет кушать не только падающий курс рубля, но и инфляция.

Почему то мне не кажется, что рубль будет укрепляться, но вопросы кажется –не кажется, оставлю блогерам теоретикам, да Хазину с Улюкаевым.  Они могут себе позволить рассуждать о том, что будет, годами и веками. У меня времени нет, я практик хапуга и мне не до рассуждений. Да и честно говоря, никто и не знает на самом деле, что будет.

В данный момент я вижу, что евро бъет рекорды, и все дороже и дороже, по отношению к рублю, да и доллар не стоит на месте, а золото вообще сейчас по стоимости не то, что давеча. Вопросы о дефолте или плавной девальвации рубля постоянно всплывают в Интернете, и поэтому не будет лишним предпринять все шаги для того, чтобы защитить свой депозит (ведь акции, которые я куплю рассчитываются в рублях) от любых потрясений.

Как это сделать? Или для начала о том, а что я хочу сделать?

А хочу я сделать простую вещь.

У меня на депозите на следующей неделе будет 7 000 000 рублей. И я хочу чтобы эта сумма «лежала» не только в рублях. А, к примеру, часть – в долларах США, часть –в евро, часть –в золоте, ну а какая-то часть пусть остается в рублях (вдруг, начнет укрепляться).

Тут важно понять читателю. В этих своих действиях со своим депозитом, я ни в коем случае не пытаюсь, что-либо спрогнозировать. Я принимаю ситуацию такой, какая она есть «здесь и сейчас» (вернее сказать будет на следующей неделе, когда деньги будут на счете). Если все пойдет против меня, я не буду считать это убытками по той простой причине, что я «здесь и сейчас» фиксирую свой депозит в разных валютах и металлах. Когда я куплю это на бирже, я буду понимать то, что у меня есть такое-то количество рублей, долларов, евро и золота, вне зависимости от его будущей стоимости.
И такая ситуация меня очень даже устраивает, и именно эти шаги дадут возможность мне не напрягаться при любом скачке валютных курсов. А ведь я действительно решил больше в своей жизни не напрягаться.

В общем, от слов к делу. Я хочу свои деньги "держать" следующим образом. 25% своего депозита, я оставлю в рублях. 40% я переведу в золото. 25% я хочу содержать в долларовом эквиваленте, а оставшиеся 10% - в евро.

Как это сделать на практике. Очень просто. На бирже ММВБ, есть рынок срочных контрактов Forts. На этом рынке, специально для таких операций, в первую очередь, и введены фьючерсы на различные финансовые инструменты. Меня лично, для операции страхования своего рублевого депозита от дефолта интересуют следующие инструменты:

1.  Российский рубль – (этого контракта нет, но он понятно и не нужен, так как весь депозит и так в рублях). Исходя, из моего желания оставить 25% депозита в рублях, несложно посчитать, что от моего общего депо в 7 млн, это составит 1 750 000 рублей. Эта сумма и останется в рублях.

2.  Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль . Спецификации контракта, Вы найдете в разделе "Валюты". Тикер- Si. С учетом того, что я хочу "привязать" 25% моего общего депозита к доллару США, это будет такая же сумма в 1 750 000 рублей. Зная спецификацию инструмента и текущий курс, у меня на сегодняшний день получается то, что я должен буду купить 52 контракта. В тот момент, когда я буду это делать на практике, в зависимости от курса, я пересчитаю это количество, но не думаю, что оно сильно изменится за неделю. То есть, у меня фактически будет зафиксирована часть депозита в долларах США, а конкретно 52 000 USD.

3. Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль.  Спецификации и этого контракта, Вы найдете в разделе "Валюты". Тикер- Eu. С учетом того, что я хочу "привязать" всего 10% моего общего депозита к доллару США, то это будет сумма в 700 000 рублей. Понимая спецификацию инструмента и зная текущий курс, у меня на сегодняшний день получается то, что я должен буду купить 16 контрактов. В тот момент, когда я буду это делать на практике и опять же, в зависимости от курса, я пересчитаю и это количество, но не думаю, что оно также, как и доллар, сильно изменится за неделю. То есть, у меня фактически будет зафиксирована часть депозита в евро, а конкретно 16 000 EUR.

4. Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках. Спецификации этого контракта, Вы найдете в разделе "Товарные контракты". Тикер- GOLD. С учетом того, что я хочу "привязать" целых 40% моего общего депозита к золотому эквиваленту, то эта сумма будет уже в 2 800 000 рублей. По спецификации инструмента и текущему курсу на золото, у меня получается то, что я должен буду купить 59 контрактов. В тот момент, когда я буду это делать на практике, я также, как и в вышеуказанных случаях, сделаю пересчет. То есть, у меня фактически будет зафиксирована часть депозита в золоте, и это будет составлять 59 унций золота (или примерно 1 кг 835 грамм).

То есть по моему плану, после осуществления всех этих (на практике абсолютно несложных операций, больше писанины в блоге), я планирую то, что мой депозит будет составлять не 7 000 000 рублей, а 1 750 000 рублей, 52 000 долларов США, 16 000 евро и 1 кг 835 грамм золота. После этого, пусть падает или растет что угодно. С помощью этих нехитрых операций, я уж точно не держу "яйца в одной корзине". Я использовал то, что дает мне биржа для практического страхования своего рублевого депозита от дефолта!

Потерпи читатель, мне самому надоело писать, но осталось еще немного расчетов. А то без них картина страхования депозита будет неполной.

Так как фондовый и фьючерсные рынки разделены в учете на Москвоской бирже, то мне нужно расчитать то количество денег, которое я должен буду перевести на рынок Forts. Для этого нужно в спецификациях, выбранных мной контрактов, посмотреть ГО (гарантийное обеспечение покупателя) и умножить его на количество контрактов. У меня эта сумма получается примерно в 250 000 рублей. Но и это для меня еще не всё.

Как я писал, я не собираюсь напрягаться, и тем более таращить свои очи круглосуточно в компьютер. Для того, чтобы закрыть для себя этот вопрос в отношении страхования своего рублевого депозита, я должен немного спрогнозировать возможные убытки в случае, если доллар, евро и золото начнут падать в цене. Это делается для того, чтобы брокер при негативном и скоротечном изменении цены не в мою сторону, не закрыл мои позиции на рынке Forts. Я делаю очень пессимистический прогноз и расчеты. Но на бирже лучше быть пессимистом, чем оптимистом.

При нынешнем курсе доллара (я все контракты уже считаю по декабрьской поставке) в 33,9 рубля, я буду считать то, что он может стоить и 29 рублей (бред наверное, но это же пессимистический прогноз, к которому я должен быть готов для того, чтобы всегда оставаться "на плаву"). При курсе евро в 45 рублей, я не думаю, что он упадет до 39 рублей, но в свой пессимистический расчет приму именно эту цифру. Также при стоимости золота в 1 370$ за унцию, я не думаю, что оно после многомесячного падения опустится в цене ниже 1 150$ за унцию. В конце концов, это будет что-то из области фантастики, если все эти три контракта пойдут по пессимистическим расчетам. Но, на всякий случай, я лучше, к этому буду готов сразу. Исходя из таких моих расчетов, я дополнительно к гарантийному обеспечению (ГО) должен буду добавить на рынок Forts еще около 850 000 рублей на случай полного разворота и неблагоприятного для меня изменений курсов доллара, евро и золота.

В итоге получается, что из 7 000 000, я должен буду перевести 1 100 000 рублей с фондового рынка на рынок Forts. Что я и сделаю сразу же, как только мои деньги поступят на брокерский счет.
Возможно профессионал посчитает такие мои действия не совсем разумными, ведь по текущему моему описанию я, биржевой хапуга, просто так замораживаю 850 000 рублей. Да и на фондовом рынке у меня останется всего 5 900 000. Но не переживайте. Я же хапуга! На фондовом рынке я 1 100 000 возьму у брокера в долг, чем компенсирую свой перевод на рынок Forts. Практически это заденет мою маржу на 10-15%, и при нынешних ценах на акции и мой планируемый портфель из них, будет невероятным то, что меня когда-нибудь выбьет из игры. Да и 850 000 рублей не остануться "без дела". Я на них попробую аккуратненько, при более менее понятных для меня рыночных ситуациях приторговывать фьючерсами на ликвидные акции. Но обо все по порядку и уже в следующих постах.

Искренне надеюсь на то, что пишу понятно, хотя и не раскладываю расчеты математически, но это каждый сможет сделать очень легко, уделив изучению спецификации инструментов не более 30 минут.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив