Так почему же вчера обвалилась нефть на 10% за один день?

taxfree — 09.01.2020 Счас будет пост для практикующих трейдеров. А то мне уже пеняют, что в паблике большей частью политика. Ну если вам это не нравится то вот, пост ниже. Или в платник можно запейсаться. Там политики нет вообще. Итак - перейдем к нашим баранам. Вернее быкам по нефти.
Вчера вслед за выступлением Трампа о том, что США не будет отвечать на обстрел Ираном трех военных баз в США, нефть упала за день на 10% Почему это случилось и на что обращать внимание в дальнейшем при таких же обстоятельствах

Первое и самое важное - позиционирование в СОТ отчетах. На графике ниже ясно видно,  кто лонговал нефть на всем ее пути от 50$ за последние месяцы, крупные спекулянты, а также и это самое важное, до какой степени они набрали лонгов. На 31 декабря они продолжали покупать и в итоге их позиции в лонг превышали шорт почти в 10 раз. Диаграмма ниже показывает это соотношение - зеленые лонг - красные шорт у Non Commercials Фактически продавцов в этой категории на рынке не осталось, все покупали. Это трудно понять неподготовленному человеку, но когда все покупают, актив начинает разворачиваться вниз.



В некотором приближении это можно объяснить так. Группа трейдеров non commercials - они же крупные спекулянты, имеют ограниченные денежные ресурсы. То есть они не могут постоянно покупать так как денег у них не хватает. Чаще всего они работают с плечом, и соотвественно когда они сидят в лонгах по уши - взять деньги более не откуда чтобы купить снова. В один момент это приводит к ситуации, когда противная сторона на рынке, commercials, то есть те кто не зарабатывает на бирже а лишь использует ее для хеджа, и кто всегда стоит против рынка - продавай растущий актив, и кто обладает практически неограниченными ресурсами по сравнению с non commercials, так вот в один момент им некому уже продавать. Все уже купили. И тогда commercials разворачивают рынок. Очень часто это происходит через вынос на тонком рынке - почти всегда в азиатскую сессию, когда ликвидность по сравнению с сессией в Европе и США - мала. Трейдеры европы и америки спят. Тогда происходит заброс по тренду одной свечой, снимаются стопы у тех кто еще стоял вниз, а затем актив начинает падать. Если в этот момент выходит какая либо новость в пользу разворота, то снижение принимает характер обвала.
Именно это и произошло - задерг на 4% вверх на Азии и слив на 10% к концу сессии в США. Косвенно того, что нужно было ждать именно этого, показывали уже в течение месяца мои балансы - долги по ним - скопление - все остались внизу. Обычно такие долги не остаются висеть долго - они притягивают цену. Еще тогда я писал что все долги будут отработаны одной дневной свечой. Так и вышло К закрытию все горизонтальные уровни были достигнуты - за один день и даже за пара часов.

Тоже косвенный признак - на всем росте была внушительная дивергенция - новые хаи нефти не подтверждались хаями в MACD гистограмме - график из программы Timing Solution Акция на ее покупку продлена до 15 января.




Таким образом скопление неотработанных балансов, позиционирование в СОТ отчетах, индикатор сентимента который показал более низкий пик чем в сентябре а цена сделала перехай - все это было в пользу того что актив может развернуться резко и за день пропахать 10% В платнике я несколько раз упоминал что скорее всего баланс заберут одним днем. Так и произошло

Оставить комментарий

Популярные посты: