про экспертов по будущему

Почему западные экономисты всё меньше полагаются на математику и всё больше – на гуманитарные науки, в частности – на междисциплинарные исследования?
.

Математическое макроэкономическое прогнозирование – провалилось: этот инструментарий не позволяет экономистам предугадывать кризисы.
Потому экономисты бросились в другую крайность – в институционализм, поведенческую психологию и даже геополитику.

В книге экономиста Андрея Заостровцева «О развитии и отсталости: как экономисты объясняют историю?» (издательство Европейского университета в С.-Петербурге, 2014) упоминается история таких «математико-экономических провалов».

.

«Первопроходцем в этой истории стал не кто иной, как Ирвин Фишер (1867–1947), который неоднократно выражал полностью не оправдавший себя оптимизм накануне и в ходе Великой депрессии. Кроме того, предпринятая более полувека спустя попытка ретропрогноза Великой депрессии также не удалась.

Известный историк экономической мысли Блауг характеризует Фишера как одного из величайших и, несомненно, ярчайших американских экономистов, которые когда-либо существовали. В то же время он пишет: «Его огромное влияние среди профессиональных американских экономистов (не говоря о его личном состоянии) рухнуло в 1929 г.: он не только не сумел предсказать крах на Уолл-стрите, но и после его наступления продолжал месяц за месяцем утверждать, что начало нового бума уже за углом».

.

Есть смысл обратить внимание на то обстоятельство, что Фишер был одним из первых профессиональных математиков, ставшим экономистом и широко внедрявшим свои профессиональные знания в экономический анализ. В 1988 г. три эконометрика из Гарвардского и Йельского университетов сделали попытку оправдать предшественников (Фишер был профессором Йельского университета, а журнал Harvard Economic Service тоже давал в то время прогнозы не лучше фишеровских). Но и они на основе современных эконометрических методов временных рядов не сумели сделать верный ретропрогноз в отношении Великой депрессии. Как констатирует описывающий эту неудавшуюся попытку ретропрогноза Марк Скоузен, она не столько оправдывает предшественников-неудачников, сколько говорит о принципиальной несостоятельности использования эконометрических моделей.

.

Особо издевательски по отношению к апологетам математического моделирования и прогнозирования выглядит история с крахом хеджфонда LTCM в 1998 г., в правление которого входили два лауреата Нобелевской премии по экономике 1997 г. - Майрон Скоулз и Роберт Мертон, и который с 1994 г. стал работать на фондовом рынке по компьютерной версии разработанной ими модели. Согласно ей, события, приведшие к банкротству фонда, могли случиться один раз за миллиард лет. Как видим, крах произошёл гораздо раньше математически рассчитанной вероятности: цены, существенно отклонившиеся от исторически средних значений, так к ним и не вернулись, а на этой предпосылке о возвращении строилась их теория.

.

Нобелевским лауреатам вообще очень не везло с прогнозами и ранее. В 1970-е американский экономист русского происхождения Василий Леонтьев находился на пике славы (лауреат Нобелевской премии по экономике за 1973 г.). В 1977 г. им (в соавторстве с другими экономистами) по заказу ООН был сделан проект «Будущее мировой экономики». Затем на основе этого проекта специально была выполнена работа о перспективах развития советской экономики на период до 2000 г.

(Леонтьев обещал великолепное будущее СССР к 2000 году)

.

Ротбард подвел черту претензиям экономистов-математиков на знание будущего, поставив их в тупик одним вопросом, на который они до сих пор не решаются дать практический ответ, видимо, из-за боязни повторить судьбу Фишера.
«Претензии эконометриков и других специалистов по математическим моделям экономики, что они в состоянии точно предсказывать ход будущих экономических событий, всегда будут натыкаться на простой, но обескураживающий вопрос: «Если вы можете так точно всё предсказывать, то почему вы не делаете этого на фондовом рынке, где точный прогноз может буквально озолотить?»
.
https://t.me/proeconomics/13259