о наболевшем , про ММ

lira_trade — 29.10.2010 "  если  нет разницы , зачем платить больше ? "  (с) 

А если разница существенна  , зачем соглашаться на меньшее  ??? ;-)))


допустим у нас есть некая система  которая имеет пожительное мо ,  и дает в год  не много не мало  но приличный %  против банковского вклада  даже без использования плечей  ,  вроде бы   сиди радуйся  и торгуй потиху  ,  и все было бы так  ,  если  бы цель была  маленькая дачка к старости  и добавка к пенсии  с креслом -качалкой  ))) , но цели то другие  ,   и бабло нужно не когда то там через наццать лет  , а "вчера " ))) , в крайнем случае в ближайшую пятилетку  ))  иначе многие ценности со временем теряют всякий смысл  

" если в детстве у тебя не было велосипеда , а сейчас есть феррари  , то  в детстве у тебя всё равно велосипеда  не было ! "
и тут самое важное  , правильно расчитать  мм и рм   именно к этой системе  ,цель ессно  быстрее и побольше  )), но    чем быстрее бежишь  тем больше вероятности убиЦа  еще по дороге  ))) поэтому выбрать нужно  нечто  что бы устраивало  и по риску и по конечному результату   в установленные  сроки .

итак  имеем одна и та же системка, одна и та же начальная сумма , одни и те же сделки  , разное  только  управление  :




1. Ну собственно это то что меня совсем не интересует ,  довольно скромные % ,  торговля одним и тем же числом контрактов  ,  что дает постоянно снижающиеся риски , но при этом и постоянно снижающуюся доходность относительно   общего капитала .на графике эта линия внизу  почти прямая , на самом дел это не так  , она просто очень плавно повышается  , но на фоне ренвеста выглядит  так )

2. Вариантик  понахальней  ,  поза  загружается на 65 % от депо  , всегда  , и после просадок  и после прибыли  , сумму на счету умножаем на 65% и делим  на ГО  инструмента получаем количество контрактов для сделки  . 35 % действуют как подушка безопастности для сглаживания  эквити . Здесь все вроде как хорошо   , но после  нескольких убыточных сделок подряд   количество контрактов значительно сокращается , что при последующих прибыльных сделках   тяжелее вылезать из этой просадки  , это и есть обратная сторона плечей  ((( 

3.  "я его слепила из того что было .."    , попыталась  совместить 2 в одном  , придать ускорения , но избавится от  негативного влияния плечей  , начитавшись всяких  Районов Джонсов  , про биржевые игры и миллионы ))) , а также помня заповедь  Ливермора  , что главное чтобы  при любых убытках  , на следующую сделку оставалась столько же денег как и на предыдущую  , короче прикинув свои максимальный дроддаун при использовании плечей  , опять же пришла к выводу   что затариваться можно на 65-70 % от депо  ,   но в отличии  от второго  варианта  , при убытках  в следующую сделку    вхожу тем же колличеством контрактов  ,  и не снижаю их   пока не последует череда прибыльных сделок  , а потом увеличиваю уже  опять же высчитывая 70 % , т.е поза  может только увеличиваться   , и то посл профитов , но никогда не уменьшается   ,  30% запаса расходуется на лосей  ))
в этом варианте  из просадок вылазить легче , но и сами просадки становятся более глубокими  и резкими   что ессно не айс  . 

4 .  Класика  ))))) поначалу решила рассмотреть ради прикола  ,  называется   " Тарь на ФсЁ "  !!!  ))))  короче ВСЕГДА на ВСЁ , и при просадках и при   прибылях  ,  на самом деле не ожидала такого результата  , т.е  ессно просадки там дичайшие   , иногда достигают 55 -60%  в моменте  , НО  ...есть одно но , что очень хорошо видно на графике  , даже самые лои   этих просадок не достают и близко сумм  от других  видов управления  ..... вот и думай тут   так ли это глупо на самом деле при хорошей системе  ...., конечно при небольших суммах   ну подумаешь потерял половину  ,  а при  приличных объемах   можно ведь и в дурку угодить от такой волатильности  ))))

хочу еще испытать пятый способ   по винсу   расчитать  оптимальную Ф для этой системы  ,  я чет уже забыла как она считается  на выхаха перечитаю  ,  но чет мне кажется что результат там будет где то между 2 и 3  вариантами  . 


Итак , опрос  ! ))))  какими  мм пользуетесь вы в данный момент   на своем счету   ???  по каким принципам  контролируете размер позы для каждого трейда  ,
Ну и если несложно  какой вариант из предложенных на графике выбрали бы для управления   при данной системе  . )))

ща добавлю ссылку на  опросник  ))

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив