Не только мы

vladimirgin — 30.01.2024

Дочитал сейчас книгу про Renaissance Technology. Эта финансовая фирма малоизвестна людям, кто вне этой сферы, а совершенно напрасно. На текущий момент, это наиболее успешная компания по уровню возвратов: ее флагманский фонд имеет норму прибыли 62% (шестьдесят два, Карл!) годовых в среднем за последние 30 лет. Напомню, что мошенник Барни Мадофф в своей пирамиде давал 15%, и к нему ломились толпы. Но RenTec очень закрытая, посторонних инвесторов не приветствует, держит карты близко к орденам, играет на свои.

Как они сподобились добиться таких фантастических результатов? Несколько математиков (Саймонс, их основатель, к примеру, был в свое время лучшим геометром в США) собрались и создали алгоритмы для торговли. Написали мощную систему, которая работат беспрецендетно хорошо.  Как говорил Саймонс — «Мы бываем правы только в 50.75% случаев, но мы в 100% случаев бываем правы на 50.75%». Вот на эти 0.75 процента и живут.

Вот, в частности, мне понравился один случай из книги. Начали они с forex рынков (преуспели), потом сделали модели для commodity (преуспели еще больше), а потом подобрались уже к фондовым рынкам. И вот тут у них возник затык: модели отличные, система зашибись (рука набита уже), на всех тестах и эмуляцих работает замечательно, но когда запускают в Live, почему-то прибыли не генерируются. 

Десяток умнейших людей с год бились над проблемой, перепроверяли расчеты, алгоритмы, математические модели, но все без толку. Саймонс уже собрался сдаться, но вдруг один программист обнаружил проблему: один из параметров системы, индекс NY Exchange, вместо того, чтобы обновляться каждый день, был задан жестко, в виде значения двухлетней давности. Видать, кто-то захардкодил для тестирования, а потом оно пошло в Production. Когда поправили (плюс, еще небольшую вскрывшуюся ошибку), так сразу PROFIT появился. 

Приятно, что гении могут быть такими же идиотами, как мы, простые смертные.  

Оставить комментарий

Популярные посты:

tescin

Почему стоит заказать шкаф по индивидуальным размерам: плюсы и особенности проектирования

don_beaver

Космологическая анизотропия — везде и всюду!

t2tt

Туристка утонула на Тенерифе под огромной волной

ifc

Притворяющийся дружбой паразитизм лезет в форточку ностальгии по СССР

eho_2013

Небольшая тематическая подборка: котики, еда и ЗОЖ

balanchelix

Открыли глаза. Британские журналисты шокированы увиденным на Украине...

matsam

Вечернее

vikond65

По всему фронту

igorla

Волейбольный матч между универами Техаса и Ю. Каролины, 16.11.25

• Архив