Не только мы

Дочитал сейчас книгу про Renaissance Technology. Эта финансовая фирма малоизвестна людям, кто вне этой сферы, а совершенно напрасно. На текущий момент, это наиболее успешная компания по уровню возвратов: ее флагманский фонд имеет норму прибыли 62% (шестьдесят два, Карл!) годовых в среднем за последние 30 лет. Напомню, что мошенник Барни Мадофф в своей пирамиде давал 15%, и к нему ломились толпы. Но RenTec очень закрытая, посторонних инвесторов не приветствует, держит карты близко к орденам, играет на свои.

Как они сподобились добиться таких фантастических результатов? Несколько математиков (Саймонс, их основатель, к примеру, был в свое время лучшим геометром в США) собрались и создали алгоритмы для торговли. Написали мощную систему, которая работат беспрецендетно хорошо. Как говорил Саймонс — «Мы бываем правы только в 50.75% случаев, но мы в 100% случаев бываем правы на 50.75%». Вот на эти 0.75 процента и живут.

Вот, в частности, мне понравился один случай из книги. Начали они с forex рынков (преуспели), потом сделали модели для commodity (преуспели еще больше), а потом подобрались уже к фондовым рынкам. И вот тут у них возник затык: модели отличные, система зашибись (рука набита уже), на всех тестах и эмуляцих работает замечательно, но когда запускают в Live, почему-то прибыли не генерируются.

Десяток умнейших людей с год бились над проблемой, перепроверяли расчеты, алгоритмы, математические модели, но все без толку. Саймонс уже собрался сдаться, но вдруг один программист обнаружил проблему: один из параметров системы, индекс NY Exchange, вместо того, чтобы обновляться каждый день, был задан жестко, в виде значения двухлетней давности. Видать, кто-то захардкодил для тестирования, а потом оно пошло в Production. Когда поправили (плюс, еще небольшую вскрывшуюся ошибку), так сразу PROFIT появился.

Приятно, что гении могут быть такими же идиотами, как мы, простые смертные.

Расскажу про самые экстремальные авиарейсы. Литературные шалости стюардессы

Лето традиционно горячая пора для авиации (видимо, это лето будет слегка прохладнее, но всё же активное). Граждане, оттрудившись в течение года, летят на юга тратить заработанное. Самые любимые направления у бортпроводников - это, конечно, чартеры. Нет ничего веселее туристов, летящих ...

Либералы против нового Министра образования Ольги Васильевой. Значит, человек хороший

Специалист по религии Ольга Васильева не нужна либералам и прозападной оппозиции в качестве Министра образования, ибо это противоречит глобальным задачам по развалу России изнутри. То же самое и касательно объективного отношения к различным историческим периодам, взгляните, что ...

Не все хотят быть капиталистами, оказывается...

Я не видел его 15 лет. А он оказывается тихо читает мой блог и даже комментирует под каким то непонятным цифровым ником. Но вот сейчас, после серии искрометных комментов про гадов-капиталистов-торгашей-лавочников, каждое утро начинающих с одной единственой мыслью: " А не ограбить ли какого ...

Поговори с телом

Можно романтичной прозой, можно стихами, а можно простым человеческим языком. Ха! Фотограф - Фернандо Кардамоне (Fernando Cardamone) , Бразилия. ...

Хорошо лежу

На всех вас гляжу. А если чё - вот так сижу!) ...

Не только мы

Не только мы

Оставить комментарий

Популярные посты: