Как RRG помогает нам находить возможности для торговых возможностей ?

taxfree — 27.11.2023

Промышленный индекс Доу-Джонса ($INDU) достигает верхнего уровня сопротивления между 35,5 и 35,7 тыс. пунктов, что означает, что потенциал роста теперь ограничен. Даже если рынку удастся пробить эту область, следующий уровень сопротивления находится уже в районе 37 тыс.

Однако на графике относительного вращения всех 30 членов индекса DJ Industrials можно увидеть несколько потенциально очень интересных торговых установок.

Чтобы не пропускать главные материалы блога Taxfree, подпишитесь на наш Твиттер и Телеграм.


На приведенном выше недельном графике эта верхняя зона сопротивления хорошо видна. Предыдущие максимумы, определяющие зону сопротивления, датируются концом 2021 - началом 2022 года, т.е. почти два года назад. Это делает ее очень важной зоной сопротивления.

Прорыв этой зоны сопротивления вверх, очевидно, будет очень бычьим сигналом. Однако недавнее ралли, начавшееся после минимума конца октября, было очень крутым, и было бы странно увидеть некоторую консолидацию против вышеупомянутой зоны сопротивления.

Поскольку верхний уровень сопротивления находится неподалеку, риск в ближайшей перспективе - понижательный. Если взглянуть на график, то откат после пика против сопротивления может привести к снижению Dow до 32,3 тыс. В этом случае $INDU все еще будет находиться в границах торгового диапазона этого года.



На приведенном выше недельном графике относительного вращения показаны вращения для всех тридцати акций, входящих в промышленный индекс Доу-Джонса. Поскольку базовый индекс все еще находится в торговом диапазоне, некоторые из противоположных вращений, которые видны на графике, указывают на наличие нескольких интересных возможностей для торговли.



Для того чтобы очистить RRG и сделать акцент на более интересных вращениях, я убрал хвосты с менее благоприятными характеристиками.



Чтобы получить подтверждение, я прогнал тот же RRG на дневном таймфрейме.

Учитывая текущие вращательные модели, можно найти множество различных возможностей для торговли. Я рекомендую вам провести собственное исследование и выяснить, есть ли у вас особенно сильное мнение о конкретных акциях или комбинациях акций, положительное или отрицательное. Здесь я выберу два примера потенциальных сделок из приведенных выше RRG и рассмотрю их на индивидуальных графиках.

NKE против CAT

На недельном RRG хвосты Nike и Caterpillar вращаются в противоположных направлениях. NKE находится в квадранте улучшения и стремительно движется к лидерству. CAT находится в квадранте ослабления и стремительно движется к отставанию. Оба хвоста находятся в крайних точках RRG и далеко от эталона. Это указывает на большой потенциал альфа-активности.



NKE приближается к уровню сопротивления между 110 и 115, что указывает на ограниченный потенциал роста, если только NKE не сможет преодолеть этот барьер в ближайшие недели. Однако, поскольку мы ищем парные сделки, нам следует больше внимания уделять условиям относительной силы. А они у NKE явно растут.

Линия JdK RS-Momentum уже значительно выше 100 и тянет за собой линию JdK RS-Ratio. Когда обе линии RRG движутся вверх одновременно, это приводит к тому, что RRG направляется в диапазон 0-90 градусов, что, как мы знаем, является признаком силы.

CAT



На ценовом графике CAT только что отскочила от восходящей линии поддержки. Однако относительные показатели выглядят не лучшим образом. Линия RS-моментума JDK уже опустилась ниже отметки 100 несколько недель назад и теперь стремительно тянет за собой вниз линию RS-Ratio. Такое быстрое снижение относительной силы предполагает дальнейшее падение CAT в ближайшие несколько недель.

Компенсация относительной силы NKE против относительной слабости CAT представляет собой потенциально интересную возможность для торговли парами. То есть продаем CAT - покупаем NKE
Графики построены в сервисе stockcharts.com - который мы пользуемся в платной части блога для технического анализа активов и фондовых индексов

Напоминаю, что подписка на декабрь в платный раздел блога открыта в посту Продлится до 30 ноября. Доступна подписка на месяц

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив