Эконофизики

znamenski — 15.03.2011 Это сообшение мне показалось интересным уже потому, что там потом в ссылках появляется термин "эконофизики". Попытаться применить методы, показавшие успешность в физике, к более неопределенным, с точки зрения наличия строгих законов и математических моделей, наукам как экономика... Это привлекает...

Трейдеры на бирже. Фото ©AFP

Существование коллективного разума на бирже доказали научно

Трейдеры, синхронизирующие свои решения с другими участниками торгов, к концу дня чаще остаются в выигрыше по сравнению с теми, кто действует без оглядки на остальных. Такой вывод о существовании "коллективного разума" сделала группа ученых, наблюдавшая за поведением участников торгов. Работа исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о ней пишет портал Science News. Авторы работы анализировали торговые операции, проводимые 66 трейдерами на бирже в течение полутора лет. В общей сложности, ученые рассмотрели более миллиона сделок. Многие трейдеры постоянно общаются между собой - например, путем передачи сообщений при помощи различных сервисов по обмену мгновенными сообщениями.
Ученые определили, что основной пик обмена такими сообщениями наблюдается в период от нескольких секунд до нескольких минут после появления какой-либо информации, способной повлиять на изменение цен акций. Более того, оказалось, что трейдеры, взаимодействующие с коллегами и принимающие решения, которые выбирает большинство, получают прибыль, в среднем, в 55 процентах сделок (в некоторых случаях этот показатель возрастал до 60 процентов).
Коллеги авторов хорошо восприняли их работу, отметив ее контринтуитивный результат - обычно считается, что стратегия успеха на бирже включает необычные решения - не такие, как выбирает большинство участников торгов. Новая работа показывает, что плыть по течению во многих случаях оказывается выгодно.
Недавно другой коллектив ученых вывел еще одну закономерность, связанную с торгами на бирже - исследователи смогли установить корреляцию между эмоциональной окраской постов в микроблоге Twitter и колебаниями индекса Dow Jones.

Ссылки по теме
- Synchronicity, instant messaging, and performance among financial traders - Proceedings of the National Academy of Sciences, 14.03.2011
- Jumping on the bandwagon brings rewards - Science News, 14.03.2011
- Швейцарские ученые попробуют себя в роли экономических оракулов – Lenta.ru, 05.11.2009
- Эконофизики раскрыли метод предсказания падения финансовых индексов – Lenta.ru, 10.09.2009
- Ученый составил карту распространения финансового кризиса – Lenta.ru, 14.01.2009
- Физики научились предсказывать цены на акции по птичьему полету – Lenta.ru, 10.08.2007

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив