Три графика, которые, возможно, вот-вот сломаются по-крупному

топ 100 блогов taxfree29.11.2024 Три графика, которые, возможно, вот-вот сломаются по-крупному 54d0ed91-4eb7-4c5d-9853-9191c5f65953.jpg

Эта статья не посвящена какой-то конкретной теме; скорее, она сфокусирована на некоторых графиках, которые выглядят так, будто вот-вот подадут сигнал о важном изменении тренда. В данном случае под "важным" понимается предстоящее движение продолжительностью не менее 3 месяцев. Для этой задачи я выбрал индикатор Special K (SPK).

Если вкратце об этом индикаторе, то он рассчитывается путем добавления дневного краткосрочного KST к промежуточному и долгосрочному рядам. В результате получается неровный индикатор, который имеет сильную тенденцию к пикам и впадинам в непосредственной близости от первичных вершин бычьего рынка и минимумов медвежьего рынка отслеживаемой цены.
Я подчеркиваю слово "тенденция", потому что SPK может развернуться намного позже цены во время усеченного цикла и преждевременно развернуться во время линейного восходящего или нисходящего тренда. К счастью, такие случаи являются скорее исключением, чем правилом. С помощью ретроспективы эти поворотные точки SPK легко обнаружить. К сожалению, мы живем в реальном мире, и нам нужны некоторые приемы, которые помогут выявить такие поворотные точки.
Поскольку СПК прослеживает относительно неровный путь, нарушение линии тренда - отличное начало. Еще одним полезным средством являются пересечения сигнальных линий. В данном случае сигнальная линия представляет собой 100-дневное сглаживание 100-дневной простой скользящей средней. Опыт показывает, что самые надежные сигналы обычно возникают при одновременном нарушении законной линии тренда и сигнальной линии.
Под термином "законная" я подразумеваю линию, которой касались или к которой приближались не менее трех раз и которая должна быть длиной не менее 6-9 месяцев, отражая тем самым тренд, схожий с сигнальной линией. И последнее замечание: в качестве подтверждения нарушения законной линии тренда или надежной МА должна быть возможность наблюдать и саму цену.

На графике 1, изображающем NYSE Composite, представлен отличный пример весны 2020 года, когда линия тренда и 200-дневная МА были пробиты одновременно с нарушением SPK и его сигнальной линии. Обратите внимание, что летом 2019 года сигнальная линия пережила несколько пересечений, но они не были связаны с прорывом линии тренда. Аналогичная комбинация пересечений сигнальной линии SPK произошла в 2023 году, но только в конце того же года зеленая линия тренда и сигнальная линия были совместно нарушены, что позже подтвердила цена. Переходим к настоящему времени, где мы можем построить линию как для индекса, так и для SPK. Обе они в настоящее время целы, но мало что говорят нам, кроме того, что бычий рынок затягивается. Я внимательно слежу за ними, потому что совместное нарушение, вероятно, приведет к появлению торгового диапазона, похожего на 2021 год, поскольку разрыв между сигнальной линией и самим SPK сократится. Я называю этот график устойчивым, потому что он не указывает на необходимость каких-либо действий в данный момент, но, безусловно, стоит следить за ним в будущем.

Три графика, которые, возможно, вот-вот сломаются по-крупному 54d0ed91-4eb7-4c5d-9853-9191c5f65953.jpg

Европа выглядит уязвимой. Возможно, США в данный момент находятся в хорошей форме, но iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) выглядит не так радужно. Начнем с того, что цена нарушила линию восходящего тренда бычьего рынка и 200-дневную MA. Кроме того, СПК завершил формирование вершины 2024 и опустился ниже своей сигнальной линии. Линия тренда бычьего рынка 2022-2024 для SPK остается нетронутой, но, учитывая другие пробои, вскоре, вероятно, уступит место после коррекционного ралли.

Три графика, которые, возможно, вот-вот сломаются по-крупному 54d0ed91-4eb7-4c5d-9853-9191c5f65953.jpg

График 3 индекса доллара гораздо интереснее, так как индекс доллара предварительно вырвался из базы, а его SPK нарушил зеленую линию нисходящего тренда. Следующий вызов лежит на сигнальной линии, которая, вероятно, будет преодолена, если индекс сможет удержать прорыв.

Три графика, которые, возможно, вот-вот сломаются по-крупному 54d0ed91-4eb7-4c5d-9853-9191c5f65953.jpg

Относительное действие акций малого капитала
На нашем последнем графике мы видим относительное действие акций малого капитала в виде Russell 2k ETF (IWM), который пережил предварительный прорыв вверх. Линия RS также находится выше 200-дневной MA, но мы не можем придавать этому большого значения из-за многочисленных вихревых движений, которые происходили с конца 2022 года. Что мы можем сказать, так это то, что СПК нарушил пунктирную нисходящую линию тренда 2021-24 годов, а также сигнальную линию. Все, что теперь требуется для позитивной долгосрочной картины RS, - это более решительное нарушение линии тренда RS и завершение потенциального основания в самом SPK.

Напоминаю, что подписка на декабрь в платный раздел блога открыта в посту Продлится до 30 ноября. Доступна подписка на месяц

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером   Большинство из нас ежедневно находится за компьютером. Но «находиться» и «владеть в совершенстве» – увы, отнюдь не одно и то же. К примеру, вы знаете , в чём сакральное  значение «верхних» клавиш с F1 ...
Опубликовано: 29 июн. 2016 г. Вам хорошего желаю настроения, И свечения волшебного в глазах! Пусть счастливым будет каждое мгновение, Искупайтесь Вы сегодня в чудесах! ...
  Алоэ или столетник растет здесь везде. Помню, в детстве мне говорили, что его называют столетником потому, что он цветет раз в сто лет. И так я думала до приезда в Боливию, пока не увидела цветущий алоэ и не поняла, что цветет он гораздо чаще, чем ...
Историки и археологи искали этот город более 100 лет и не могли найти. О нем писали все античные исследователи - Тит Ливий, Диодор Сицилийский, Плиний Старший и Клавдий Птолемей. Но он неумолимо ускользал от нас вплоть до двухтысячных годов. В 2002 году болгарские историки нашли ...
Дворянское собрание, впоследствии Дом Союзов На верхней фотографии 1910-е гг, на нижней -наше время ...