Стопы

my_trade — 29.07.2010


Я тут спорю по поводу стоп лоссов с чуваком))) Рассудите нас, а?)

В общем он утверждает, что мои стоп лоссы в 3000-4000п это мол самоубийство счета :)

Я ему говорю, что он со стопом в 300п убьёт счет быстрее чем я, в случае периода убыточной торговли.

Я утверждаю, что стопы в 300п не только не уменьшают потенциальный убыток при регулярной систематической торговле, но и даже увеличивают его вероятность  в непропорциональное число раз!

При уменьшении таймфрейма увеличивается зашумлённость графика. Годовой график менее шумен, чем минутный. А потому стоп в 300п не в 10 раз вероятнее стопа в 3000п, а больше. А стоп в 150п не в 20 раз вероятнее, а намного больше.

А след-но убыток в 3000п маленькими стопами можно набрать быстрее, чем 1 раз и сразу.

Более того, если при увеличении таймфрейма падает уровень зашумлённости, значит трейлить позу или например добавлять к позиции с переносом стопа в БУ значительно жизнеспособнее и эффективнее, чем при уменьшении таймфрейма, стоп-лоссов и тейк-профитов. А это значит, что система с бОльшими стопами и бОльшими тейками даст бОльшую прибыль и её вероятность  при одинаковых рисках, чем система с меньшими стопами. Это и есть преимущество.

Ну и потом.. чем чем меньше стоп - тем больше сделок. А это еще и расход на комиссию, что еще больше уменьшает соотношение прибыли при одинаковом риске.

+ длинные стопы просто увеличивают продолжительность вашего присутствия на рынке даже с убыточной торговлей, т.к. при стоп-лоссе в..... ну... скажем 5000п, за неделю меня может выбить только 1 раз. И больше я теоретически не зафиксирую просто потому что волатильность не привысит 10 000п за недельную свечу. Но если у меня будет стоп в 200п - я могу слить весь счет в течении 1 дня!!)) И набрать 10000000000000000000000п убытка)))


Ну... в общем. У кого какие мысли?)
Вопрос про зашумлённость также обсуждаем. Мне прислали 2 неподписанных графика фьючерса ES и попросили назвать на котором из них днёвка, на каком 15м. Из 2х таких тестов я угадал оба, но признаюсь это было не так уж легко и очевидно. График_1  и график_2
Рассматриваем только пункты, а не реал % к депозиту. Можно торговать с плечом 1:10 и стопом в 300п и торговать 1:1 и стопом в 3000п. Риск менеджмент - это отдельная тема

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив