Торговая стратегия Ларри Вильямса

Взято отсюда

Торговая стратегия Вильямса активно совмещается со многими популярными методиками и эффективно учитывает психологию рыночной толпы. Тот факт, что большинство трейдеров опаздывают со входом в трендовое движение, Ларри Вильямс считает результатом слишком долгого наблюдения и слишком сложного анализа рынка.


Стратегия Ларри Вильямса, миллиардера, одного из успешных мировых трейдеров и авторитетного консультанта давно стала символом прибыльной технической торговли. Учет психологии рынка и авторские идеи и сегодня позволяют зарабатывать практически на любом рынке. Интересно то, что сам автор, как трейдер, до сих пор успешно торгует по своей безубыточной методике, которая практически не отличается от изложенной в его знаменитой книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Стимулом для разработки стратегии Ларри Вильямса для Форекс явилось существование двух абсолютно противоположных теоретических взгляда на рынок.

В первом варианте считается, что движение цен является абсолютно случайным и прошлое поведение цены никак не влияет на ее будущее. Тогда для построения ценовых прогнозов нет смысла применять анализ исторических данных.
Вторая концепция, сторонником которой является Ларри Вильямс, рассчитывает, что ценовое прошлое практически однозначно определяет ее дальнейшее развитие. И наглядным примером тому является персональный успех Вильямса и авторитет его торговых разработок.

ДИАПАЗОН ЦЕНЫ В СТРАТЕГИИ ЛАРРИ ВИЛЬЯМСА
Для изложения своей теории Ларри Вильямс ввел несколько технических понятий, первым из которых является «ценовой диапазон». На протяжении почти 16 лет он сам лично искал устойчивые закономерности во временных ценовых циклах, но явного успеха не добился. Тем не менее, удалось обнаружить стабильные зависимости, на основе которых удается строить удачные торговые стратегии, рассчитывая на эффект повторения этих схем. Эти ценовые участки Вильямс считал «естественными циклами изменения цены».


В техническом анализе считается, что цена всегда доходит из точки А в точку В по плохо прогнозируемой траектории с текущими различными откатами и периодами флета. Рост амплитуды рынка всегда происходит от малых периодов к большим, а затухание – от больших к малым. Все канальные стратегии, работающие на пробой/отбой от границ, используют эти ценовые «передышки».
По мнению Ларри Вильямса, с рынком нельзя бороться - если по техническим расчетам вы ожидаете движение вверх, но цена все-таки падает, то это означает именно ошибку в расчетах и текущую торговую тактику нужно корректировать.

ИСТИННЫЙ ТРЕНД В ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ ВИЛЬЯМСА
Это ситуация, когда точки закрытия предыдущего дня смещаются в ценовой диапазон будущего дня. То есть, пока на рынке будут появляться новые покупатели, он не сможет правильно сформировать Вершину, пока имеется приток новых продавцов - не сформируется «надежное» Дно.


По Ларри Вильямсу для формирования устойчивого (истинного) тренда цена закрытия обязана показать прямую зависимость от текущего направления - к Вершине или ко Дну.

УДАРНЫЙ ДЕНЬ В СТРАТЕГИИ ЛАРРИ ВИЛЬЯМСА НА ФОРЕКС
Стратегия Ларри Вильямса forex считает, что истинный тренд продолжается до точки «пробоя» (или экспансии) ценовой волатильности в обратном направлении. В этот момент, по мнению автора, формируется (закрывается) торговый день, именуемый «ударным» (или разворотным), означающий истинную смену рыночного направления. Именно в этот торговый день, все возможные факторы (даже новости), будут заставлять основную массу трейдеров идти в направлении разворота и сопротивляться этой силе (как обычно делают новички) нельзя ни в коем случае.
Для идентификации таких прорывов есть много способов. Торговая стратегия Вильямса их определяет по наличию пробоя моментума и пробоя волатильности, то есть по классике - выход стандартного осциллятора (например, RSI) за базовый уровень 50. По Вильямсу именно в этой равновесной зоне и находится «истинная» цена актива.


По аналогии с играми с двойным исходом («орел-решка») эти ценовые зоны называют «игровыми» - именно в них и происходят рыночные события, которые трудно объяснить разумными факторами. Формируются неустойчивые и противоречивые графические фигуры, отрабатываются рыночные слухи, и те, кто в это время пытается торговать обязательно получают убыток.
Именно в «игровых» зонах зарождается истинный тренд и после выхода и этих хон цена приобретает направленное движение в одну из зон перепроданности/перекупленности до момента очередного пробоя волатильности. До этой точки Вильямс рекомендует быть вне рынка.

ТОРГОВЛЯ В УДАРНЫЙ ДЕНЬ
Посмотрим, что происходит на рынке перед пробоем волатильности и как действовать, если расчет на пробой не оправдался. Ситуация «ударный день» выглядит примерно так:


«Ударный день» для покупки. Закрытие текущего торгового дня за min-мом предыдущего. Когда цена на следующий день развернулась вверх и доходит до вчерашнего max-ма, то ситуация действительно развернулась, в этой точке и будем открывать BUY.


«Ударный день» для продаж. Нужно после «ударного дня» иметь закрытие выше max-ма прошлого дня, возможен «ложный» пробой, потом разворот и движение вниз.
Психологически эта модель «отрицания» соответствует свечным моделям поглощения: если рынок не способен делать то, что следует по торговой логике, то существует возможность быстрого противоположного движения.

ЛОВУШКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Этот рыночный механизм означает ложный пробой предыдущего max-ма трендового дня, потом разворот (или сильная коррекция, или - перемена направления). Считается, что в такие моменты рынком движет рыночная толпа (как коллективное сознание) и трейдеры втягиваются в торги в самый невыгодный для них момент.
«Ловушка продаж»: растущий тренд 5-10 дней, потом - пробой вверх, закрытие выше max-ма диапазона. Фактический min-мум дня прорыва это первая критическая точка, если ее пробьют вниз в течении следующих 1-3 дней, то, скорее всего, пробой «ложный». Это означает «эмоциональные» покупки мелких трейдеров, за счет этого маркет-мейкеры «освобождают» свои торговые ресурсы. Потом крупные игроки начинают активно торговать в нужном для них направлении в данном случае – вниз. Любители волнового анализа называют это движение «пятой» волной.


«Ловушка покупок»: нисходящий медвежий тренд 5-10 дней, пробой вниз (закрытие ниже min-ма), то есть снятие стопов от ордеров покупки. Внешне это выглядит как желание двигаться дальше вниз. Потом рынок находит фактор для «улучшения ситуация» (обычно - статистику или любой иной «фундамент») и делает спекулятивный разворот в рост. Нервные мелкие покупатели, только что получившие убыток на этой «ловушке», будут стремиться отыграться и активно поддержат это новое движение.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Торговая стратегия Вильямса активно совмещается со многими популярными методиками и эффективно учитывает психологию рыночной толпы. Тот факт, что большинство трейдеров опаздывают со входом в трендовое движение, Ларри Вильямс считает результатом слишком долгого наблюдения и слишком сложного анализа рынка. Торговая логика успешного трейдера помогает работать именно на волатильных рынках и ее применение в любой торговой системе позволяет значительно увеличить шансы на прибыль.