Определение пиков фондовых индексов СШАю

топ 100 блогов taxfree07.08.2021
Определение пиков фондовых индексов СШАю

Интересную статью и исследование выкатила пректеровская команда - с полным текстом на английском можно ознакомиться здесь После бесплатной регистрации там дается 5 различных способов отловить пик разворота, четыре из которых связаны с разметкой волн Эллиотта, а вот пятый самы интересный. Он связан с техническим анализом фондового индекс S&P500 и индекса волатильности - VIX Я еще использую викс на викс - он же VVIX - волатильность на волатильность, но это не суть.


В видео которое приводится в 5 пункте исследования свыполнена статистическая работа по определению , сколько раз за последние 12 лет те или иные технические индикаторы предсказывали значимый пик. И выходят такие данные. Было проанализировано 30 разворотных пиков за этот период. Списко проанализированных индикаторов ниже

Определение пиков фондовых индексов СШАю


Не все из них оказались полезными, а вот какие именно самые полезные - скажут скрины ниже На них количество sell сигналов данных тем или иным индикатором на 30 разворотных пиках за 12 лет
Определение пиков фондовых индексов СШАю

Нужно сказать , что обращать внимание нужно на цифры более 10 а вообще чем больше цифра предсказанных разворотов тем лучше

Определение пиков фондовых индексов СШАю

25 из 30 у дивергенции VIX VVIX это вообще круто

Определение пиков фондовых индексов СШАю

Но есть один, который дал все 30 сигналов и четко предсказывал все 30 разворотов. Правда это не сиюминутный сигнал и его действие может растянуться. Суть в том, что на каждом развороте фондового индекс S&P500 вниз VIX был выше своего минимального положения или выше своего минимального положения 2 месяца назад, тогда как S&P500 на 2 месячном пике
Определение пиков фондовых индексов СШАю

Вообще говоря это обычная дивергенция, VIX показывает все более высокие минимумы, тогда как S&P500 показывает все большие максимумы. Если кто не в курсе, нормальное положение это когда S&P500 показывает новый хай, а VIX показывает новый лоу в тот же момент
Таким образом, VIX и его дивергенция с фондовым индексом это лучший индикатор из всех возможных. 25 из 30, остальные 5 были предсказаны индексом корреляции и RSI. В случае когда дивергенция срабатывает и она визуально различима для входа в сделку можно использовать пересечение индексом 19 дневной среднй вниз - я обычно правда смотрю 18 дневную, но ок.
Причем - чем дольше длится такая дивергенция - тем более сильным оказывается падение

Определение пиков фондовых индексов СШАю

Причина формирования подобных дивергенций в том, что когда фондовый рынок продолжает расти, в рынок заходят домохозяйки, умные деньи покупают put опционы, страх на рынке растет. Вот такая картина была в начале 2020го года, когда сипи продолжал рост в етчение трех месяцев на дивергенции с виксом и затем крах весны 2020го

Определение пиков фондовых индексов СШАю

Проблема заключается сейчас в том, что если перед падением марта 2020 дивергенция длилась 3 месяца, то дивергенция сейчас длится уже 1,5 года. Ни викс ни вивикс не вернулись на те уровни, которые были в марте 2020го Тогда как фондовые индексы намного выше И если викс еще можно поспорить - делает ли дивергенцию на минимумах последнего месяца - трех, с мартом 20го то она сохраняется, то дивергенция вивикса - волатильность на волатильность - очевидна в последние месяцы, а конкретно с апреля 2021го. Пружина растягивается

Определение пиков фондовых индексов СШАю

Источник статьи доступен после регистрации тут

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Наташе сегодня приснился сон. Украинский истребитель бомбил её родное московское Ясенево. Истребители не бомбят, конечно, но уж как есть. От мощного взрыва содрогнулся госпиталь Академии Наук. Она подбежала к окну и выглянула на улицу. Её дом ходил ходуном от взрывной волны. На улице стоя ...
Авиасообщение в Европе в 1928 г. Источник Для некоторых рейсов указано не расстояние, а длительность перелёта в часах. Летали медленно. Небесные тихоходы... Махачкала здесь всё ещё ...
SANCTUS AMOR*                   Нине Петровской И я пришел к тебе, любовь. Вслед за людьми приволочился. Сегодня старый посох вновь Пучком веселых лент покрылся. И, как юродивый счастлив, Смотрю на пляски алых змеек, Тебя ...
В предыдущем посте я рассказала вам как я меняла свои пищевые привычки и отказывалась от сладкого. Напомню, я не ем сахар ни в каком виде, в том числе сахарозаменители, сиропы и ...
Авиация России нанесла удар по целям, полученным от США. Координаты целей были получены от американской стороны по "прямой линии", - радостно подчеркивают в сообщении МО РФ. Прямая линия это вам не хухры-мухры. А потом нам даже разрешили немножко побомбить вместе... Россия с ...