Куда идет экономическая наука

Экономика: завышенные ожидания и заниженное понимание
Чем экономика отличается от большинства других наук, так уникальным объединением в себе запредельных ожиданий относительно способности изменить как судьбы мира, так и жизнь отдельного индивида, заниженного понимания реальной ситуации и завышенных представлений о собственном понимании оной.

Повезло квантовой механике – все знают, что наука сложная и нужно годами учиться, чтобы стать квалифицированным специалистом, однако и признанных авторитетов не обвиняют в том, что за век существования науки она не привела к созданию «рая на Земле». С экономикой всё по-другому. Она рядом. Все действуют на рынке (хотя бы в роли покупателя), все познакомились с инфляцией, многие погорели в пирамидах. Чего же боле! Можно оперировать сентенциями вроде «спрос рождает предложение» или «доллар после отмены золотого стандарта – ничем не обеспеченная бумажка» (кстати, обе неверны с точки зрения экономики), считать себя экспертом-экономистом и высказывать претензии: «Почему экономика не предсказала кризис? Почему не позволяет в одночасье стать миллиардером с помощью игры на FOREX или на фондовом рынке»?…

Проблемы экономического образования
Экономическое образование, как правило, также не способно развеять этих мифов. В подавляющем большинстве вузов изучение экономики сводится к тривиальному бухучету, изучению юридических тонкостей ведения дела или экономической истории. Ежегодно в стране выпускаются десятки тысяч экономистов. Однако 90% из них в лучшем случае в состоянии качественно отслеживать финансовые потоки на предприятии. В худшем – это «аналитики», утверждающие, что страхование позволяет увеличить среднюю прибыль страхователя (зачем это страховой компании, история умалчивает!) или рекомендующие участвовать в «народных IPO», покупая акции на пике по заведомо завышенной цене (рынок же вырос в 60 раз за предыдущие 10 лет, так и будет продолжаться!), но одновременно держать заначку на счете в Сбербанке (не беда, что процент гораздо ниже инфляции – зато надежно!), ничего не зная про систему страхования вкладов. При этом квалифицированных специалистов (выпускаемых крайне ограниченным числом вузов во главе с РЭШ и ВШЭ) по-прежнему готовы с руками отрывать как бизнес, так и государственные органы.

Своими силами подтянуть уровень экономического образования в регионах тяжело. Профессора, воспитанные на советских учебниках политэкономии, в большинстве своем, не готовы (а подчас и не в состоянии) кардинально изменить наполнение своих курсов. Перспективная молодежь, получившая качественное образование на Западе или в ведущих московских вузах, не склонна ехать в провинцию. А самостоятельно разобраться в тонкостях динамично развивающейся науки (в которой сегодня все иначе, чем 20 лет назад) по англоязычным учебникам и статьям (из десятков тысяч которых нужно выделить обозримое множество существенных) – задача не из легких. Посему наиболее реальный путь – приглашение в региональные университеты ведущих специалистов из Москвы, Европы, Америки для чтения лекций по продвинутым экономическим дисциплинам для преподавателей (с целью последующего включения прослушанного материала в их собственные курсы), аспирантов и сильных студентов.

«Байкальские чтения»: истоки
На базе ИМЭИ ИГУ с 2008 года стали проводиться регулярные трехнедельные курсы повышения квалификации, названные с легкой руки их главного подвижника профессора РЭШ, ведущего научного сотрудника ЦЭМИ РАН Алексея Савватеева «Байкальскими чтениями».

Первые курсы, прочитанные почти целиком Алексеем, были посвящены теории игр и ее экономическим приложениям. Теория игр, а вовсе не методы оптимизации представляет собой математический аппарат, описывающий поведение экономических агентов. В середине XX века значительные силы были направлены на попытки решения задачи оптимального с точки зрения общества распределения ресурсов по отраслям, регионам, предприятиям и получения оптимального потока товаров. Задачи, за которую наш гениальный математик Леонид Канторович получил Нобелевскую премию по экономике, но так и не решенной на практике. Не решенной, в том числе, из-за того, что даже в тоталитарном обществе трудно себе представить полностью согласованное поведение индивидов (никакой страх смертной казни не может полностью искоренить их стремления поступать согласно собственным представлениям, а не желаниям диктатора). Если же предположить хотя бы некоторые зачатки демократии, оппортунистического поведения никак не избежать – ни на уровне отдельных индивидов и фирм, ни на уровне взаимодействия государств на мировых рынках.

Теория игр занимается поиском равновесий – ситуаций, в которых никому не выгодно в одностороннем порядке менять собственную стратегию поведения. Из теории игр выросло современное направление в экономике, называемое «построением механизмов» и связанное с поиском таких правил игры, при которых экономические агенты, поступая в собственных интересах, приводят экономическую систему в желаемое для общества равновесное состояние. Именно за создание теории оптимальных механизмов Роджер Майерсон, Эрик Маскин и Леонид Гурвиц в 2007 году получили Нобелевскую премию. И именно эта теория часто приводится в качестве примера однозначного успеха экономической мысли – достаточно указать хотя бы такие ее приложения, как теорию аукционов, механизмы ценовой дискриминации, схемы оптимального налогообложения, эффективные механизмы приватизации. Приложения, к сожалению, очень слабо востребованные в Российской практике.

Продолжаем продолжать…
Вторые курсы, прошедшие в марте 2009 года (на них наряду с Алексеем Савватеевым в качестве лектора был приглашен еще один профессор РЭШ Андрей Бремзен, а также преподаватели кафедры математической экономики ИГУ) в большей степени касались теории отраслевых рынков, теории контрактов и моделирования социально-экономических процессов.

Вопросы взаимодействия компаний на рынках поднимаются в экономике одними из первых. При этом очевидно, что предположение о совершенной конкуренции и определение оптимального объема производства из равенства цены и предельных издержек (чему учат в базовых курсах микроэкономики) за редким исключением не выдерживает критики. Более того, и классические модели Курно, Штакельберга и Бертрана (также преподаваемые в вузах) покрывают далеко не весь спектр разумных стратегий поведения фирм. Цели компаний могут отличаться от максимизации краткосрочной прибыли (доля на рынке, расширение ассортимента, улучшение репутации – всё это, и многое другое, может приниматься во внимание), потребители не всегда реагируют исключительно на цену (есть еще удобство покупки, качество сервиса, привычки и прочая психология). А если добавить возможные сговоры (почему бы двум благородным донам не объединить усилия), асимметрию информации (наивно предполагать, что всем всё про всех известно), наличие барьеров входа на рынок (от государственного лицензирования до бандитского произвола), пространственные аспекты (нуль-транспортировку пока не изобрели, поэтому даже один и тот же товар в разных районах города нельзя считать идентичным), то становится понятным то огромное число моделей, которое было разработано за последние полвека.

Среди моделей отраслевых рынков особое внимание в рамках курсов было уделено модели монополистической конкуренции Диксита-Стиглица-Кругмана (DSK), за которую последний в 2008 году получил Нобелевскую премию. Изначально основным мотором международной торговли считались относительные преимущества стран в производстве того или иного вида продукции, связанные с различиями в производительности труда и запасах факторов производства. Из этой гипотезы следовало, что внешнеторговый оборот должен быть больше у непохожих стран. Однако это полностью расходилось с практикой. Кругман построил новую теорию на предположениях о возрастающей отдаче от масштаба (чем больше фирма производит, тем дешевле обходится производство единицы продукции), существовании рынка в форме монополистической конкуренции (разные фирмы производят несколько отличные друг от друга товары) и желании потребителей иметь на рынке широкий ассортимент товаров. Результатом модели явилось укрупнение части фирм и разорение оставшихся, а также создание единого рынка и появление встречных потоков похожих товаров, что полностью соответствует эффектам, наблюдаемым в мире в эпоху глобализации.

Вторая неделя была посвящена изложению основных понятий современной теории контрактов, таких как отрицательный отбор, моральный риск, рыночные сигналы и фильтрация. Приведем конкретную задачу: определение оптимального тарифа по автострахованию. Очевидно, что завышенный тариф приведет к оттоку клиентов страховой компании, а заниженный – к ее убыткам. Можно предложить следующую схему определения тарифа: по статистике за предыдущие годы выявляется средний размер выплат на один договор, и данная сумма увеличивается с учетом расходов на ведение дела и отчисления в резервы. И всё бы было хорошо, если бы автомобилисты были одинаковы. Однако кто-то является очень осторожным водителем, а кто-то лихачом. Кто-то ездит круглосуточно, а кто-то садится за руль раз в месяц. Эта информация доступна клиенту, но далеко не всегда имеется у страховой компании. При этом за страховкой пойдут именно те люди, которые оценивают вероятные выплаты выше внесенной страховой премии, а аккуратные водители и те, кто ездит нечасто, клиентами страховой компании не станут. Более того, при каждом повышении тарифа отбор будет ужесточаться, и наиболее выгодные из оставшихся у компании клиентов будут отказываться от страховки.

Второй опасностью для страховой компании является так называемый моральный риск. Прежде аккуратный водитель, застраховавшись, перестает осторожничать, поскольку знает, что все его убытки компенсируются. И данное изменение поведение клиентов (а оно может происходить в массовом порядке) очень негативно сказывается на прибылях страховой компании.

Указанные опасности грозят не только страховым компаниям, но и работодателям при найме на работу сотрудников, продавцам при использовании ценовой дискриминации, а также встречаются во многих других ситуациях при наличии частной информации, доступной лишь некоторым участникам взаимодействия. В некоторых случаях удается бороться с ними построением контрактов специального вида, а также подачей рыночных сигналов и использованием механизмов фильтрации (позволяющих уменьшить информационную асимметрию). Например, реклама «грузчики с высшим образованием» вовсе не означает, что владелец фирмы предполагает необходимость решения сложных научных задач в процессе транспортировки груза. Просто потенциальному клиенту дается сигнал, что грузчики не были набраны в среде крепко пьющих лиц без определенного места жительства.

В последние 15–20 лет теоретико-игровые модели получили активное распространение в новых областях, в частности, при моделировании социальных процессов. Поэтому третья неделя «Байкальских чтений»–2009 была посвящена теории коллективного выбора, проблемам агрегирования в экономике, моделированию политической конкуренции, включая эмпирические исследования российского политического пространства, и измерению неоднородности обществ посредством информации о владении языками.

Кульминация – 2010
Несмотря на всю привлекательность Байкала, позволяющего приглашать известных специалистов в Иркутск «на льготных условиях», без посторонней помощи зазвать такое количество звезд мировой величины, какое мы наблюдали в марте 2010 года, было бы просто нереально! Однако удалось совместить «Байкальские чтения» с финальной сессией трехлетней программы HESP’а (фонда поддержки высшего образования в странах СНГ) «Институциональная экономика», – и Иркутский университет увидел президента НЭА, академика РАН Виктора Полтеровича, директора Европейского центра продвинутых экономических исследований (ECARES) Виктора Гинзбурга, бывших профессоров Нью-Йоркского университета и Массачусетского технологического института, ныне переманенных Российской экономической школой, Поля Дауэра и Сергея Измалкова, профессора Мэрилендского университета, а также РЭШ и ВШЭ Леонида Полищука, профессоров ВШЭ и МГИМО Алексея Белянина и Сергея Афонцева и других ведущих экономистов.

Согласно основному направлению HESP’овской программы (а также учитывая вручение в 2009 году Нобелевской премии за исследования в данной области), ключевое внимание было уделено различным аспектам институциональной экономики, которая изучает экономические проблемы, не связанные непосредственно с деньгами. Институтами считаются любые наборы формальных и неформальных правил и процедур, регулирующих взаимодействие между людьми и человеческими общностями.

Институты бывают хорошими и плохими, однако, как показал опыт, далеко не всегда заимствование хороших институтов приводит к ожидаемым положительным сдвигам: то, что хорошо для Норвегии, может не сработать в России. Возможно, по причине несоответствия института культурным особенностям страны. Однако, часты ситуации манипулирования институтами: действия по букве закона из-за неполноты последнего могут противоречить его духу. В качестве ярких примеров приведем институт налоговых льгот и институт банкротства. Льготы зачастую получают далеко не те и не на ту деятельность, для которой были предназначены (достаточно назвать в качестве крупнейших импортеров алкоголя и сигарет церковь и Национальный фонд спорта). А процедура, призванная защитить кредиторов, облегчить доступ бизнеса к финансам и обеспечить эффективное распределение ресурсов стала очень востребованной в целях рейдерских захватов сильных фирм. Также институт может быть использован для прикрытия неблаговидной деятельности (посреднические фирмы, призванные сократить трансакционные издержки, часто становятся основным источником коррупции) или попросту захвачен (закрытие входа на рынок с помощью повышения административных барьеров в интересах существующих на рынке компаний и бюрократии).

Часто качество институтов связывают с экономическим ростом. Эконометрические исследования выявляют значимую положительную корреляцию. Однако до сих пор нет устоявшегося мнения, являются ли хорошие институты причиной или следствием экономического роста. Эта проблема «курицы и яйца» имеет важное стратегическое значение: нужно ли стремиться любой ценой улучшить институты, поскольку без них невозможен устойчивый рост, или, напротив, коррупция исчезнет, а демократия восторжествует не ранее, чем уровень жизни приблизится к западным стандартам.

Впрочем, измерение институтов также является нетривиальной задачей. Объективные критерии можно отыскать далеко не всегда. А экспертные оценки грешат субъективизмом. Более того, оценки качества институтов могут существенно зависеть от наблюдаемых результатов. Свежим примером служат недавние выборы мэра Иркутска: до 14 марта качество института выборов приравнивалось к нулю (незаконное снятие кандидата, прочие многочисленные примеры использования административного ресурса). На следующий день – картина диаметрально противоположная (Иркутск это уникальный город, где кандидат не от власти может одержать победу). Вопрос: действительно ли качество институтов столь кардинально изменилось за одну ночь?

Все вышеперечисленные и многие другие вопросы поднимались и анализировались в рамках мартовских курсов. Не ушел от внимания и мировой экономический кризис. Его причинам и последствиям была посвящена четырехчасовая лекция академика Полтеровича, которую в связи с большим наплывом слушателей пришлось перенести в конференц-зал Президиума Академии наук. Виктор Меерович, перечислил общепризнанные причины кризиса: непрозрачность финансовых компаний, которая наряду с недобросовестностью рейтинговых агентств, привела к ошибочным оценкам рисков; запредельную сложность системы деривативов, не позволяющую оценить риски даже при полной прозрачности фирм; недостаточно жесткое регулирование финансовых рынков. В то же время он заметил, что считает ключевой причиной «инновационную паузу», влияние которой усугубилось завышенными ожиданиями. Небывалой рост мировой экономики последних двух десятилетий не мог продолжаться вечно. Предыдущая фундаментальная инновация: «компьютеры и связь» исчерпала себя. А никакие новые фундаментальные технологии (вроде нано- или био-) еще не готовы стать локомотивом экономического роста.

Что дальше? Если предположить, что гипотеза об инновационной паузе верна, то можно сделать следующие выводы. Во-первых, план Полсона и прочие меры, связанные с накачкой экономики деньгами, в лучшем случае позволят остановить спад, но не приведут к долгосрочному росту. А во-вторых, у развивающихся стран имеется шанс избежать спада, используя «преимущество отсталости» и заимствуя эффективные технологии, институты и методы управления у развитых стран. И результат (длительная стагнация или догоняющее развитие) будет напрямую зависеть от абсорбционной способности страны, то есть способности распознать ценность новой внешней информации, усвоить ее и применить для коммерческого использования.

О глубоких перспективах
От перспектив мировой экономики вернемся к перспективам экономического образования в отдельно взятом провинциальном городе. Если коротко, то продолжение следует. Будем надеяться, что 20–24 сентября удастся провести интенсив практической направленности (который, кстати, может быть небезынтересен не только преподавателям, но и представителям деловых кругов) «Введение в финансовую инженерию» в исполнении профессора РЭШ Вячеслава Горового. Если данная форма проведения курсов окажется удобной для слушателей, а тематика вызовет интерес, то возможно дальнейшее проведение интенсивов по различным разделам продвинутой экономики – предварительные договоренности с профессорами имеются.

А в марте 2011 года предполагается проведение следующих трехнедельных курсов под условным названием «Экономика: мэйнстрим и эконофизика». Одной из ключевых особенностей экономического мэйнстрима (о котором слушатели курсов уже имеют некоторое представление) является наличие у моделей микроэкономического обоснования – объяснения поведения отдельно взятых экономических агентов (потребителей, фирм и т.д.) с точки зрения максимизации некоторой функции выигрыша (полезности, прибыли). Далее, как правило, происходит переход на макроуровень посредством агрегирования и формулирование выводов. При этом полная рациональность в стиле homo economicus не является допущением, характерным для описания реального мира. Да, люди реагируют на стимулы, но не всегда так, как описано в учебниках. Где вы видели покупателя, максимизирующего в магазине свою полезность, описанную функцией Кобба-Дугласа, или чиновника, максимизирующего общественное благосостояние? Поведение отдельного индивида куда сложнее, и вряд ли предсказуемо.

В то же время, как показывают эконометрические исследования, поведение сообществ людей прогнозировать куда легче – отклонения компенсируются: что теряет один человек, то находит другой. Нет функции полезности отдельной семьи и даже узкого социального слоя (компенсации не происходит!), но есть функция полезности населения страны и (даже!) совокупности покупателей гипермаркета. И здесь находит свое применение эконофизика – новый раздел экономики, зародившийся всего десятилетие назад, связанный с применением методов статистической физики к высокочастотным временным рядам. Эконофизике не требуется микроэкономического обоснования (которого может и не быть), но необходимы значительные объемы информации. Именно поэтому первыми объектами приложения эконофизики стали валютный и фондовый рынки – области, в которых уже сейчас накоплена достаточная статистика.

Значительное внимание на курсах предстоит уделить и еще одному зарождающемуся на наших глазах направлению в науке – «пространственная экономика» или «новая экономическая география. Этот раздел экономики пытается учесть пространственную составляющую при исследовании поведения экономических агентов. Пространственная экономика изучает, в частности, процессы образования и разрушения городов и стран, трудности, возникающие при этом, вопросы устойчивости стран и коалиций, миграцию населения. Что интересно, в моделях пространственной экономики также успешно зарекомендовали себя методы эконофизики.

Куда идет экономическая наука. Заключение
Итак, у кого-то могло сложиться впечатление, что современная экономика представляет собой набор разрозненных моделей, слабо связанных друг с другом. В какой-то мере это так и есть. Как на самом деле ведут себя люди, мы пока не знаем, а может, и не узнаем никогда. Но если удастся сделать множество снимков объекта с разных сторон, мы будем знать о нем гораздо больше. Равно как человек, владеющий всем спектром моделей, куда вероятнее примет верное решение в быстро меняющейся обстановке, чем не имеющий никакого представления о данной экономической системе. И современная экономика по большому счету занимается систематизацией представлений об экономическом мире в виде разумно построенных и поддающихся анализу математических моделей.

Процесс построения моделей цикличен. Рассуждения приводят к некоторым формализованным предположениям. На их основе строится и калибруется модель. Модель проходит эконометрическую проверку. Далее по кругу. Кстати, если вернуться к пресловутому экономическому кризису и роли экономической науки в его преодолении, нетрудно заметить, что каждый последующий кризис был не похож на предыдущие. Великая Депрессия была непохожей на кризисы XIX века, кризис 1971 года – на Великую Депрессию, нынешний – ни на что, встреченное ранее. Правительства постарались учесть ошибки прошлого: не допустили банкротства банков, стимулировали спрос, накачав экономику деньгами… Никто не застрахует от новых ошибок (которые будучи совершенными, опять-таки, увеличат объем информации об экономическом мире), но не стоит второй раз наступать на одни и те же грабли.

И не стоит забывать, что экономика – наука молодая. В сравнении с тысячелетиями существования математической науки или столетиями физики, несколько десятков лет экономики (в современном ее понимании) – практически ничто. Так что у неё всё впереди. Как и у тех, кто готов воспринимать новую информацию и двигаться вслед за развивающейся наукой.

P.S. Для желающих узнавать об интересных экономических мероприятиях, проводящихся в Иркутске, ведется Иркутская экономическая рассылка:
http://math.isu.ru/ru/chairs/me/ras.html.
Там же выложены материалы мартовских курсов: презентации, доклады, сопутствующие статьи.