Как делается прогноз в Timing Solution. Что такое линия суперпозиции

timing-solution — 22.08.2024

Процесс прогнозирования в нашей программе не такой сложный, как это может показаться. Не смотря на всю сложную математическую начинку, позволяющую выявлять в котировках циклы, на выходе мы получаем нечто очень простое — прогностическую линию. Вот она: 

Как видите, это красная линия, которая поначалу идет вдоль котировок, и потом уходит за них, продолжается в красноватом поле (пустое поле, там, где нет котировок) — вот именно с этого момента начинается прогнозирование.

Линия показывает провал в котировках, идет вниз и формирует дно в некоем будущем — где именно оно будет? Просто подведите курсор к этой линии и вы увидите дату.

 Красное поле — это там, где для программы начинается будущее. У Timing Solution есть очень интересная особенность — это будущее мы можем сдвигать назад, чтобы проверить свои способности — смогу ли я прогнозировать? Каков будет мой прогноз?

При этом сами мы можем видеть котировки на экране как и прежде, во всю их глубину. Программа же видит их только до линии LBC. 

Как видите на скрине выше, мы сдвинули LBC (Что такое LBC и как с этим работать) назад, перерасчитали циклы, и видим, что пока с прогнозом не очень — котировки стагнируют, в том время как линия идет вниз. То что мы сделали сейчас, называется визуальным бэктестингом (проверка работоспособности, тестирование).  (Что такое визуальный бэктестинг) Не огорчайтесь, если у вас сразу не получается. Получение достоверного прогноза в финансовых данных  на регулярной основе — процесс сложный. Обучится этому с наскока, за несколько дней, невозможно. Тут требуется упорство, практика, время и некоторый талант. 

 Сама по себе программа не прогнозирует. Это лишь инструмент для трейдера. Программа берет на себя все трудоемкие вычислительные процессы при работе с циклами, оставляя вам лишь чистое исскуство — как распорядиться полученной информацией для достоверного прогноза.

Итак, как собственно, получается эта красная линия? Что собой она представляет, ведь она из чего-то состоит?

Для начала остановимся на том, что именно прогнозирует программа. Кажется, ответ очевиден — котировки, которые мы видим на экране. Нет, это не совсем так. Поведение сырых котировок, как они есть, прогнозировать очень сложно, поскольку там бывает огромная разница в значениях между различными временными периодами. Это очень мешает прогнозированию. Наконец, в котировках периодически случаются резкие изменения — когда они либо сильно растут, либо сильно падают: так называемая проблема «толстых хвостов».    Что такое "толстые хвосты" в котировках?

Это вносит искажения в прогноз, и чтобы избежать этого, очень давно и не мы придумали процесс нормализации (детрендинга) котировок. Котировки пропускаются через осциллятор, и любое «котировочное» значение теперь для нее будет лежать в неких пределах — например, от -5 до +5. Так для нее проще работать. В программе это называется target — цель. Мы ставим перед нею цель в виде обработанных осциллятором котировок, с этими данными она обычно и работает.  Target — это тоже линия, которая повторяет движение котировок, но с меньшей амплитудой.    Что такое осциллятор RPO (Relative Price Oscillator) и почему он так важен в Timing Solution. Также читайте на тему: Что такое детрендинг?

.Можно ли увидеть линию таргета? Да, конечно. В модуле TS Spectrum она в нижней панели, под котировками:

А теперь вкратце, на примере модуля TS Spectrum, мы покажем, как именно возникает красная линия проноза, из чего она состоит.

Когда открываем модуль, в нем поначалу все пусто. 

Модуль может работать в двух режимах — Back Testing mode и Final forecast. 

1. Back Testing mode — это когда программа видит котировки только до точки LBC. Это тренировочный режим, когда вы проверяете, как у вас получается прогнозировать (кратко описано выше).
2. Final forecast — это когда программа видит все котировки, загруженные в программу, и неважно, где находится LBC. Это финальный прогноз, когда программа прогнозирует всерьез, смотрит в будущее. 

Жмем на кнопку Calculate, чтобы программа рассчитала циклы, получаем спектрогамму (модуль потому и называется Spectrum — вычисляет циклы методом спектрального анализа данных):

Пики на спектрограмме — это и есть циклы, которые программа увидела в  котировках. Как видите, одни из них высокие, другие не очень. Высокие пики самые важные циклы, по мнению программы.  Она считает, что они в данный период наиболее важны, и могут оказывать более сильное на ближайшую перспективу. Иначе говоря, более важны в прогнозе.

Что делаем мы? Мы просто щелкаем мышкой то самым важным (и высоким), по мнению программы циклам, отбирая их в специальное поле, Cycles Box:

Как видим, в Cycles Box отобрано в данном примере три цикла, три строчки с циклами. Что за цветовые обозначения слева от них? Это просто цвет линии цикла в панели под котировками, где эти циклы появляются, когда вы отбираете цикл.

Как видите, тут красная, синяя и зеленая линия. Зеленая линия это цикл в 252 дня. Синяя в 118 дней. Красная в 34 дня. 

Обратите внимание, на скрине выше три линии, без таргета, который мы убрали. Если таргет визуализировать, он будет как четвертая линия, его легко спутать с линией цикла. Но есть одно отличие: линия таргета заканчивается с котировками, а циклы идут дальше:

На мой взгляд, таргет в этой панели не нужен, посмотрели на него — и отключили, убрали его линию. Это не значит, что он выключится из работы, нет. Просто его не будет видно для нас. Делаем это снимая галочку с опции Target:

Хорошо, циклы мы отобрали, видим их в нижней панели. Но они движутся как бы хаотично и порой разнонаправлено. Как именно это отображается на котировках? Как получить из этого линию прогноза? 

Вот тут-то и подходим к тому, с чего начинается этот пост — к красной прогностической линии, которую вы видели на первом скрине. Красная линия это ничто иное, как суперпозиция трех отобранных нами только что циклов.   Линия суперпозиции — это результирующая линия нескольких независимых линий; сумма трех линий (в нашем случае) в одной; суммирование их отдельных, независимых воздействий на котировки в одну общую линию.

Кстати, линию суперпозиции мы еще часто называем композитом, а также прогностической линией. Запомните это: суперпозиция, композит и прогностическая линия это одно и то же.

Итак, на скрине ниже суммирование, в нашем примере, трех линих (красной, синей и зеленой) в одну общую линию суперпозиции:

Как видите, когда три линию сводятся в одну, красная линия суперпозиции начинает более или менее соотвествовать линии котировок.  Ваша задача — отобрать циклы так, чтобы линия композита как можно более сильно соответствовала линии котировок.

Важно! Сразу даю установку: забудьте про уровни прогноза! Здесь, в этом модуле, мы не работаем с уровнями. Мы никоим образом не пытаемся прогнозировать, когда котировки достигнут уровня, условно, 1800, а упадут к 1750. Что мы здесь прогнозируем? Только тайминг (это отображается и в названии программы). Прогнозируется только время поворотной точки, тот момент, когда котировки, достигнув пика, начинают снижаться; и наборот.     

Чуть больше информации об этом здесь: Какие модули изучать в первую очередь

Вернемся к модулю. Что означают красные и синие квадратики справа от цикла?

Там пять квадратиков, это показывает нам, как отработал цикл в последних пяти волнах. Имеется в виду вот этот период, к примеру для цикла в 34,99 дня, я отметил пять последних волн:

Красный квадратик — волна хорошо отработала (чем краснее, тем лучше), хорошо соотносилась с движением котировок. Синий — плохо отработала: котировки шли в одну сторону, цикл в другую. 

Какой принцип оценки здесь использовался? Форвардный анализ или WFA. Если кликнуть на цикле мышкой (он выделится зеленым) и потом кликнуть на кнопку WFA, то можно увидить подробности «для специалистов», тех, кто разбирается в форвардном анализе. Но для большиства юзеров достаточно будет цветовой разметки. Как видим, в одном из циклов, а именно 118 дней, пять волн тому назад цикл проявил себя неважно (был синим, первый квадратик), а потом четыре волны цикл показывал себя хорошо.  

 Почему такая цветовая разметка, красные и синии квадратики? Это действительно может сбивать с толку трейдера, ведь у нас — красное плохо, падение, зеленое хорошо — рост. Но так уж принято в физике. Сергей Тарасов физик по образованию, делает в привычной ему цветовой разметке. К этому нужно просто привыкнуть.

Как видите, чисто технически работать в программе несложно — загружай котировки (это можно делать, кстати, с нашего сервера), да отбирай циклы. Сложность в другом — какие именно циклы отбирать? Это большой и сложный вопрос. 

Цель этого поста не вдаваться глубоко в настройки модуля и не разбирать перепетии циклического анализа, а показать, что именно собой представляет красная прогностическая линия, из чего она состоит. Мне кажется, с этим мы разобрались, если у кого-то остались вопросы — задавайте их в коментах.

Оставить комментарий

Популярные посты:

commodus

Секреты успешных админов: как зарабатывают на рекламе в Телеграм без вложений

atsman

ВЕСНОЙ В ПАРКЕ

yulialisitsa

Про поездку в Германию

val000

Лёша и хвостатый доктор

erica

Ко дню рождения русского философа.

natalia_goodler

Неужели, неужели вы не слышали о Гжели или Очень простая загадка

pantv

Международный аэропорт Дубая и местный VIP зал

id77

Шуточки утренние для вас :-)

matsam

День Рождения

• Архив