Стратегическое

ny_quant — 23.03.2017

Кажется, наконец дошлифовал торговую стратегию, над которой начал работать ещё прошлой осенью. Собственно, я её уже использую ещё с ноября, когда мне стало ясно, что я её когда-нибудь добью, но всё никак не мог сообразить как это сделать. В голове постоянно роились подозрения, что всё это грандиозный самообман, замешанный на overfitting и подглядывании в out-of-sample data. Даже стал подозревать не потекла ли крыша.

Помогло вчерашнее падение рынка, когда модель стала показывать на выход, хотя мне было понятно, что это неправильно. Тут меня и озарила новая яркая идея, пришлось даже пару часов попрограммировать (ужас как отвык, даже получил удовольствие) ... и ничего не получилось. Поехал домой поздно, злой и усталый. После ужина сел попробовать ещё несколько вариантов, в итоге меня посетила ещё одна мыслишка и вдруг она опять задышала. Не так резво как раньше, зато без глупостей

К сожалению, наниматель запрещает закрывать позиции в перый месяц после их открытия, причем on a LIFO basis (о чем я узнал только совсем недавно и почти случайно в результате несвойственной мне due diligence, а ведь могли бы и уволить нафиг). Т.е. если добавлять к существующей позиции каждый месяц, то продать нельзя никогда. При этом подходящих мне инструментов на рынке ровно два. Т.о. никаких резких телодвижений делать нельзя, чтобы не попасться врасплох.

Графом Монте-Кристо я, видимо, буду не ранее чем в следущей жизни. Интересно, перестану ли теперь об этом думать.

Оставить комментарий

Популярные посты:

pius

Покупка робуксов в 2024 году: проверенные способы, советы по безопасности и методы экономии средств

guryshkina

Скрижаль

emergenza

Без названия

dok_zlo

Гулял

gloxinija

Точно)

w_postoronnim

Бежаницы 25-27.10

stasslu

Камчатка: Курильское озеро

mishin05

Как избавиться от жидовского морока?

aniskin1968

Варежки надо было надевать! Не самый приличный способ погреть руки на катке.

• Ранее
• Архив