Спросил у АР про историческое тестирование

pratrader — 08.09.2010 Много чего было сказано,но по этой теме ключевой момент такой:

Ну что я могу сказать - я точно не против тестирования и не против всяких роботов, сто раз это говорил. Просто я отчётливо понимаю всю ограниченность тестирования на исторических данных, особенно на стандартных программынх средствах.Единственное тестирование, которое заслуживает доверие - это торговля на реальном рынке на реальные деньги. Но на истории можно зато тестировать принципы, что, как и на что влияет. Скажем, как влияют комиссии на результат системы, как влияет размер стопа, плечи, проскальзывания, безубытки и т.п.

Тестирование в реальности отличается от тестировании на истории много чем: задержками в исполнении, реальными проскальзываниями (а не расчётными), учётом форс-мажоров и технических сбоев, ошибок трейдера, наличием дополнительной информации, которой нет в истории (например, размещением заявок в стакане) и т.п. А самое главное - в будущем всё может быть по другому :) Прошлое конечно часто повторяется, но оно никогда не повторяется во всех деталях, во всех подробностях

Тестирование на истории должно быть,но оно должно быть корректным,должно учитывать факторы реального рынка.Только оно никак не может учесть все факторы. Но можно точно оттестировать общие принципы, что и как на что-то влияет.
_____________



Ну и,если я верно понимаю его подход(а я таки думаю что верно),то в его основе лежит некая проверяемая трендовая база,которую я не хочу тут озвучивать,и которая имеет стабильно положительное МО на РФР,но совершенно не перформит на западе.

И когда я сообщил об этом АР,то оказалось что для него это новость.

Как-то так...

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив