Портфель torontoru: полгода спустя

Цель была составить портфель, который платил бы 3% дивидендов, плюс 7% capital gain, чтобы в общей сложность зарабатывать 10% в год
Я тогда же пообещал некоторым недоверчивым лж-юзерам сделать апейт через полгода
За полгода портфель вырос на 26.21% против 16.37% у S&P или 17.71% у Dow
Самое прикольное, что не только весь портфель побил S&P, который считается бенчмарком “широкого” рынка , но и каждая отдельная акция из 10-ти выступила лучше, чем S&P
Если предположить нормальное распределение возврата на акцию вокруг среднего (которым является индекс S&P, хотя он и взвешен по капитализации) то вероятность случайно выбрать акцию, которая побъет S&P, равна 0.5
Вероятность случайно выбрать 10 акций, которые все побъют S&P, равна 0.5^10 = прибл 0.1%
Или я не ту формулу использовал ? Надо статистику почитать ...
Цифры вверху приведены в американских долларах
Если привести к канадскому доллару за тот же срок, то получится :
15.3% для torontoru, 6.4% для S&P и 7.6 для Dow. TSX индекс за это же время вырос на 22.64% (хотя он и не является идеальным бенмарком, ибо в моем портфеле только Brookfield является канадским, и то очень условно). Кроме того, я никак не могу понять, в какой валюте номинирован TSX индекс - в CAD или USD ???
Если посмотреть на портфель, то там Данахер в минусе, но это потому что он отпочковал от себя другую контору, fortive, 1 акция fortive за каждые две Данахера (Fortive я добавил отдельной строкой внизу - google finance такие spin-offs не умеет правильно обрабатывать). Если учитывать fortive, то Данахер вырос на 26%
За эти же полгода портфель заплатил прибл 1.5% дивидендов, как и планировалось (Google finance умеет их учитывать, и те $158.19, что вы видите в самом низу в строке "cash" - это как раз те дивиденды, которые "накапали" за эти 6 месяцев)


|
</> |