Первые результаты

rusmarket — 24.05.2010 Наконец-то балбес Русмаркет перестал рисовать картинки про Демуру и взялся за ум. Последние пару месяцев я посвятил изучению системного трейдинга, научился программировать в Амиброкере и тестировал на истории различные свои идеи. В основном занимался внутридневными системами. В результате получилось несколько интересных систем, вот одна из них.
Система довольно простая, внутридневная на пятиминутках, но сделок немного. В день получается 1-2 сделки, бывают дни вообще без сделок. Инструмент - фьючерс на индекс РТС. Основная цель системы: взять большое внутридневное движение. Тест за 3 года (2007-2009) выдаёт примерно следующие результаты. Соотношение прибыльных/убыточных сделок: 35% / 65%; средняя прибыль на сделку: 477 пунктов. Средний профит 2600 п, средний лосс - 700 п. Это всё на 1 контракт, без проскальзывания.
На картинках более подробно:

     

Бывают убыточные месяцы. Резкий рост эквити в середина графика - это кризис 2008-го года, сентябрь-октябрь - да, система любит дни с хорошей движухой.
На картинках всё красиво, но как будет в реальности - неизвестно, скоро увидим. Есть у меня ещё парочка систем. Какую из них буду торговать, пока не знаю, возможно что сразу несколько.
Вообще занятие это увлекательное и интересное. Тесты гонять можно месяцами, идеи постоянно приходят в голову. Но нужно уже приступать к реальной торговле, поэтому тесты пока заканчиваю и начну писать непосредственно программу-робота. Весь июнь буду в разъездах, так что этим займусь только в июле.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив