Как ловить работающие циклы и улучшать прогноз в циклическом анализе
timing_solution — 25.12.2021
Советы от Сергея Тарасова:
Вот возможный сценарий работы по улучшению прогностической линии в модуле Q-Spectrum 2:
1) Установите LBC на 2 месяца назад в глубину котировок:

2) Запустите модуль Q-Spectrum II, теперь он автоматически находится в режиме Back Testing (потому что LBC не на последнем ценовом баре):

3) Самая высокая вершина здесь = 239 d:

Посмотрите теперь, как работает проекционная линия после LBC. Не очень, верно? Давайте попробуем поиграться с циклами.
4) Удалите этот цикл в 239 дней:

и выберите другой цикл, например, 73-дневный:

Мне кажется, этот цикл выглядит в прогнозе неплохо.
5) Теперь, когда прогностическая линия выглядит неплохо в режиме бэктестинга вы можете перейти в режим окончательного прогноза, чтобы подключить ВСЮ доступную историю цен следующим образом:

Как видите, теперь для расчета проекционной линии используется история цен до 9 декабря, т.е. вся доступная история цен:

А вот окончательный прогноз:

Еще раз: это лишь один из возможных сценариев работы с циклами, как я его вижу. Я сделал это в течение 5 минут. В реальной жизни я считаю, что нам нужно подключить больше инструментов. Подключите к своему прогнозу годовые или сезонные циклы (с ними работает модуль Natural cycles), по меньшей мере, и посмотрите как соотносится прогноз. Не полагайтесь только на работу одного модуля.
Как работать с годовыми циклами — видео здесь:
Вы купили программу. С какого модуля начать? Автор рекомендует: с модуля Natural cycles
Жалюзийные двери или сплошные полотна: что выбрать для вашего интерьера
Why an invitation may be declined
С праздником тебя, ув. Россия
Отговорила роща золотая
Без слов
День рождения. Питер Хэммилл (Van der Graaf Generator)
12 Вредных Советов как вырастить не взрослеющего ребенка (пошаговая инструкция)
Почему «елизаветинский воротник» носили сотню лет? Религиозная война и
Nivea

