Использование отчетов CFTC.

taxfree12 — 12.09.2016
Определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников. Достаточно интересную ссылку мне подкинули в выходные. В свое время я плотно занимался анализом отчетов COT которые публикует чикагская биржа. Если кто не в курсе, стоит почитать об этом - информации в сети по словам " Анализ СОТ отчетов " полно. В своем платном блоге я даже писал пара постов об этом.
Что в новом подходе интересного? В нем пытается анализироваться треугольники и выход из них, пользуясь направлением чистой позиции крупных спекулянтов. Что такое чистая позиция? Это разность позиций лонг и шорт у крупных спекулянтов. В отчете COT это non commercials. Принято считать, что крупные спекулянты всегда пытаются встать по тренду, а хеджеры - они же commercials всегда стоят против тренда.


Правда, когда чистая позиция хеджеров достигает экстремума, они разворачивают рынок и он идет в обратную сторону. Хеджеры обладают огромными деньгами и не имеют цели зарабатывать на рынке. Именно поэтому они стоят против рынка и никогда не теряют деньги. Нет задачи зарабатывать - нет потерь.
Крупные спекулянты же являются второй стороной на рынке и вот они стараются на нем зарабатывать. именно поэтому они пытаются встать по тренду. И сидеть на нем до конца.
Смысл анализа заключается в том, что когда на дневном графике разворачивается треугольник, нужно следить за чистой позицией крупных спекулянтов. Смысл в этом есть - ведь спекулянты всегда пытаются встать по тренду, и динамика их чистой позиции может говорить о будущем движении. Следующий чарт объясняет это

Если чистая позиция растет - то выход будет вверх и наоборот. Например самый интересный треугольник последних двух лет - треугольник в евро долларе.



Здесь явно чистая позиция крупных спекулянтов растет. Судя по этому выход будет вверх. Я правда сильно сомневаюсь, ну да ладно.
Нефть - некоторые чертят треугольник, но даже если без него. Чистая позиция крупных спекулянтов сформировала медвежью дивергенцию, перехай позиции не привел к перехаю цены - лето 2015 - лето 2016го.


Можно ли пользоваться подобным анализом? Вопрос крайне интересный. Вспомним уже подтвержденные треугольники на дневке . Например доллар йена Как вы видите на графике - вопрос спорный. На хае волны В в треугле летом 2013го чистая позиция сначала падала, но вот перед выходом из треугла, в окончании волны Е - чистая позиция вдруг выросла.


Как создать свой такой же график? Идете на tradingview.com и открываете ваш нужный инструмент. Далее нажимаете вверху в панели инструментов кнопку Индикаторы и в поле поиска вводите - COT


Далее выбираете Non Commercial Interest и в настройках оставляете лишь Net И смотрите на ваш график - на нем останется чистая позиция крупных спекулянтов

В принципе что то похожее можно получить на другом графике вот тут Здесь надо ориентироваться на Liveraged или Managed Money


У евро чистая позиция растет - как я уже говорил, но падают не только позиции в шорт, падает также и лонг. В идеальном случае это момент неопределенности.
Если вы помните, где на дневках есть еще подтвержденные треугольники - приводите их в каментах, и посмотрим как это отрабатывало на чистой позиции крупных спекулянтов

Оставить комментарий

Популярные посты: