Биржевое :) ответ на задачку.

the_bpah — 19.12.2013 Задачка тут: http://the-bpah.livejournal.com/177625.html



+128% за 13 недель.
Риск на сделку 10% от базового депозита.
Максимальная разовая просадка примерно -2% от базового депо.
10/13 недель с положительным результатом (из них 5 недель это результат +10% и выше, вплоть до +31%)
3/13 недели с отрицательным результатом. -2.1%, -2.3%, -2.0%.

Система чистое алго.
Никакого человеческого вмешательства.
Автоматизация - без вопросов.
Масштабирование - тоже ОК, в пределах доступного абстрактному имяреку сайза.

Со всех точек зрения, все супер мега ОК.
И по Шарпу тоже ОК :) и по прочим методикам оценки тоже ОК всё.

Много попыток догадаться о чем же речь идёт. Все попытки - мимо.
Кроме одной-единственной попытки, где афтар просто знал о чем речь и читал предыдущие посты на альтернативных площадках :)


А всё на самом деле просто.
Это беттинг, господа.

Банальный беттинг.
С небольшим вкраплением датамайнинга.

Категорически рекомендую прекрасную книжку для прочтения.
Каникулы длинные, времени будет много и всё такое.
Это самые правильно потраченные 600 рублей в моей и вашей жизни :)

И, чорт возьми, оно работает :)
Даже лучше чем могло казаться.
И всё намного-намного проще, чем кажется на первый взгляд.
Всё на поверхности лежит.
Главное - уметь увидеть :)


ЗЫ конкретные подробности (на что ставки делаем; почему; итд) останутся в небольшом секрете.
Они, подробности, для целей данного поста совершенно неважны :)

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив