Думаю, раз Майкл Ковэл не приехал, и объяснял суть своей

vasraskolbas — 29.10.2010 Думаю, раз Майкл Ковэл не приехал, и объяснял суть своей системы крайне коряво, имеет смысл ее выложить.

Вешать нужно для русских стоков на 15 мин бары. Результаты удовлетворительные.
Если повесить на крестики-нолики Газпрома (0,3 х 5) - в параметры стратегии везде выставить 1, результат удвоиться и ДД будет незначительный. Результат здесь уже весьма неплох, и кому то даже покажется отличным, но и это можно улучшить.  
inwayspb.narod.ru/Rus/doc/Declaration2.xls
inwayspb.narod.ru/Rus/doc/Declaration3.xls


Черепахи для омеги:
Inputs: enBars (15), {Number of Bars for HH or LL for Long/Short Entry}
exBars (15), {Number of Bars for LL or HH for Long/Short Exit}
atrMult(2.); {Multiplier for ATR value to set entry stop}


Vars : lePrice(0), { long entry price }
sePrice(0), { short entry price }
lxEntryS (0), { long exit Entry stop }
sxEntryS (0), { short exit Entry stop }
StopPt(0), { entry stop points ATR*ATRMULT }
HalfEn(IntPortion(enBars*.5)), {2nd h/l test}
Init(false);


If atrMult>0 then begin
If AtrMult<50 then
StopPt = AvgTrueRange(14)* AtrMult
Else
StopPt = AtrMult / BigPointValue;
end
else StopPt=99999 ;


If (MarketPosition > 0) then begin
if (BarsSinceEntry<=1) then lxEntryS = EntryPrice - StopPt - 1 point ;
Value3 = Lowest (Low, exBars);
If Value3>LxEntryS then
{Sell} Exitlong ("LXonLL") Next Bar at Value3 stop
Else
{Sell} Exitlong ("lxEntrS") Next Bar at lxEntryS stop ;
End;

If (MarketPosition < 0) then begin
if (BarsSinceEntry<=1) then sxEntryS = EntryPrice + StopPt + 1 point ;
Value3 = Highest(High, exBars);
If Value3
ExitShort ("SXonHH") Next Bar at Value3 stop
Else
ExitShort ("sxEntrS") Next Bar at sxEntryS stop ;
End;

If (MarketPosition = 0) then begin
lePrice = Highest(H, enBars);
sePrice = Lowest (L, enBars);
If H[HalfEn]>=Highest(H,HalfEn)[HalfEn] then Buy Next Bar at lePrice stop ;
If L[HalfEn]<=Lowest (L,HalfEn)[HalfEn] then Sell Next Bar at sePrice stop ;
End; { long & short entry orders}

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Архив