Универсальная хронология или простые методы превращения цены во время

Говоря о моменте разворота рынка трейдеры чаще всего подразумевают некий уровень сопротивления или поддержки, оттолкнувшись от которого график меняет свое направление.
Однако, как правило, таких уровней на графике много и понять от какого именно уровня произойдет разворот не всегда возможно.
Мы подойдем к данному вопросу с другой стороны, со стороны времени.



В данной статье будет рассмотрен самый простой метод определения возможных дат разворота рынка.
Суть метода состоит в прямом превращении цену во время. Например, если минимальная(максимальная) цена акции 01.02.17 составляла 56 рублей, то для определения даты разворота мы отсчитывает от дня экстремума (от 01.02.17) 56 торговых и календарных дней. В одну или в обе эти даты на графике акции возможен разворот.
Необходимо отметить ряд важных моментов:
1) Ганн различал три состояния рынка: боковик (консолидация), тренд вверх и тренд вниз. Поэтому после оценки текущего типа рынка у нас всегда два варианта развития событий;
2) для грамотного использования методик нужно брать важные максимумы и минимумы. Вы можете взять любой максимум и минимум, но и результат тоже может быть ...любой;
3) цена берется округленной до целого числа (т.е. 55,67 мы округляем в большую сторону до 56, а 23,11 в меньшую до 23).
4) иногда календарный день выпадает на праздник или выходной, в этом случае берется первый после выходного торговый день.

Теперь рассмотрим, все вышесказанно на примерах.

Пример 1. Акция Газпрома (работа с максимумом цены)


4 мая 2016 года акция Газпрома установила значимый максимум на уровне 170,43 руб. Округлим это число до 170 и получим число дней. Теперь отложим от 04.05.16 в будущее 170 календарных и торговых дней, в результате мы получим даты 21.10.16 и 03.01.17, соответственно.
Кроме этого важными, относительно значимой вершины являются и дни 50% интервала, а именно [170/2 =] 85 календарных (28.07.16) и торговых (02.09.16) дней.
В итоге на рисунке мы видим 4 ситуации, которые могут сложиться при использовании данной методики. Рассмотрим их по очереди, справа налево:
1) до 03.01.17 котировки акции явно росли, это значит, что после 03.01 они будут или падать или уйдут в консолидацию. Как видите, котировки упали;
2) до 21.01.16 котировки Газпрома явно падали, это значит, что после этой даты, они будут или пребывать в боковике или расти. Котировки пребывали в боковике.
3) до 02.09.16 цена акций Газпрома пребывала в консолидации, после 2 сентября, цена акций должна была выйти из консолидации. Как видите, выход состоялся вверх.
4) до 28.07.16 цена акций Газпрома вначале немного выросла, а затем немного упала. Точно определить состояние рынка не представляется возможным. Если у вас возникли сложности с диагностикой состояния рынка к моменту наступления разворотной даты, то данный метод применять нельзя. Нужно обратиться, к более сложным и прогрессивным методам.

Прогноз для Газпрома:



Последним значимым экстремумом был максимум от 14.12.16 равный 160.62 руб. Округляем его до 161. Нанесем весь спектр дат от этого числа на график.
50% от 161 календарного дня - это 80,5 округляем до 81 дней. Так как речь идет о календарный днях (с учетом выходных), то перед нами 2 даты (79 день - 3 марта и 82 день - 6 марта). Округляем всегда в большую сторону, т.е. получаем разворотный день - 6 марта 2017 года.
Как видите попытка роста акций Газпрома 3 марта была свернута именно этой разворотной датой.
Кому-то возможно этот пример покажется слишком сложным и недостаточно наглядным, но для тех кто хочет разобраться в методике он ценен тем, что иллюстрирует две важные вещи:
1) как правильно работать с календарными днями;
2) и как даже отвесно падающий рынок реагирует на эти даты.
Ближайшая разворотная дата для акции Газпрома: 10 апреля 2017 года

Пример 2. Акция Новатэк (работа с минимумом цены)

Кроме 50%, вы также можете использовать 25% и 33,33%. Поделив значимый экстремум (в данном случае минимум, на 4 и 3)



На графике показано, как от значимого минимума 18.01.16 мы откладываем 535 календарных дней. Также на нем изображены календарные дни, полученные путем делания 535 дней на 2,3 и 4.
Как видите, во всех случаях даты разворота были верными.
Проделаем ту же операцию, но уже для торговых дней (для свечей/баров):



в 2 случаях из 3 метод сработал идеально.
В последнем случае (желтая стрелка), наверняка, наблюдались бы сложности с оценкой текущего состояния рынка: консолидация или тренд вниз?
Повторюсь: в случае возникновения сложностей с диагностикой текущего состояния рынка возможную разворотную дату нужно или проигнорировать или использовать более прогрессивный метод.

На первый взгляд, при реализации данного метода остро стоит проблема больших и малых чисел:
что делать, если котировки находятся например на уровнях 1583,04-2293,99 или на уровнях 1,1616-1,0339?
В этом случае может пригодится подход под условным названием "Сдвиг запятой"

Пример 3. ММВБ (большие числа)



Отложим от значимого минимума 18.01.16, который равнялся 1583,04 число календарных дней и баров равное 158, сдвинув запятую на один знак влево.
Как видите точность немного снижается и становится +/-1 день, причем не просто 1 день, а один значимый день. Тем не менее, в качестве ориентира рассматриваемый метод и тут работает прекрасно.

Пример 4. S&P500 (большие числа и недельный график)



Это месячный график индекса S&P500. От экстремумов отложим их значения, предварительно сдвинув запятую на один знак вправо. В 2 случаях из 3 метод сработал. В одном случае, недельный бар 01.01.13 не позволил адекватно ценить текущее состояние рынка. Его оценка проводилась более сложным и прогрессивным методом.

Пример 5. S&P500 (большие числа и дневной график)



Перед вами дневной график индекса. Здесь также отсчитаем от экстремума число календарных дней равное значению индекса после сдвига запятой на один знак вправо.
Как видите все работает прекрасно.
Ближайшая возможная дата разворота для S&P500 по этому методу - 22 марта 2017 года.

Пример 6. Пара евро-доллар (малые числа)

В ситуации с малыми числами, все гораздо сложнее, проще и ...гениальнее.



Смысл этого рисунка состоит в том, что при торговле парой в диапазоне от 1,1616 до 1,0339 каждые 12-10 торговых дней, что-то случается: или разворот или действительно мощное движение вдоль тренда.
Число 12, 11 или 10 баров зависит от какого именно максимума или минимума происходит отсчет.
12 - это округленное после сдвига запятой вправо на один знак 1,1616.
10 - это округленное после сдвига запятой вправо на один знак 1,0339.
Таким образом, 16 марта 2017 года пару евро-доллар ждет или разворот или мощное движение вдоль тренда.

Пример 7. Природный газ (малые числа)

Очень удобный инструментом для работы с торговыми и календарными днями является программа Timing Solution. Английской "d" отмечены календарные дни.



В ситуации когда цена сырьевого актива очень мала, мы также можем использовать рассматриваемый подход, просто сдвигая запятую на один знак вправо. Как видите в обоих случаях, прогноз разворота оказался верен.
Следующие даты подходящие для разворота в природном газе - это 19 и 23 марта 2017 года.

Пример 8. Большие таймфреймы

Пример 8.1.Календарные дни и недельный график.

Рассмотренную методику также можно использовать на недельных и месячных графиках.
Перевод цены во время на недельном или месячном графике, как правило не подразумевает использование календарных дней.
Подсчитываются только бары.
Но для некоторых индексов есть смысл вести подсчет календарных дней на недельном графике.



Как видите, методика сработала на 100%.
Следующая прогнозная неделя для возможного разворота индекса S&P500 это неделя от 27.03.17.

Пример 8.2 Перевод цены в недели на графике РТС



Увеличено:



Методика сработала на 100%.

Пример 8.3. Перевод цены в месяцы на графике Сбербанка



Обратите внимание: в июле 2007 котировки Сбербанка показали свой хай на уровне 113,05 рублей. Ровно через 113 месяцев, в декабре 2016 мы видим на графике новый абсолютный хай.
Следующий абсолютный хай можно ожидать в апреле 2020 года.

И под конец о самом главном: о курсе доллара и стоимости нефти.



14.11.16 значимый максимум на графике составил 66,48 рублей. Нанесем это число в виде торговых и календарных дней на график. Как видите, все сработало просто прекрасно. Последний минимум был установлен спустя 66 торговых дней 15 февраля 2017 года.
Таким образом, следующий разворот в паре рубль доллар по данной методике возможен 13 и 21 апреля 2017 года.

Нефть:



Как видите прогноз относительно значимых максимумов в нефти сорте Brent был верен. Котировки нефти начали свое снижения спустя 58 торговых дней после значимого максимума от 12.12.16.
Ближайшая возможная дата разворота на графике нефти - 24 марта 2017 года.

Выводы: рассмотренная методика является чрезвычайно простой и позволяет быстро определять возможные даты разворота на любом биржевом рынке. Проекция значимых максимумов и минимумов на недельный и месячный график позволяет определять стратегически важные развороты. Для предсказания глобальных разворотов на дневном графике данная методика подходит далеко не всегда, для этой цели используют более сложные и прогрессивные методы.

Продолжение следует...