Про Казанского блогера-брокера, который назанимал у банка 23.662.543.649руб. (да-да, 23миллиарда!!!)
kabzon — 05.02.2016
... и в итоге остался должен должен порядка
150.000.000рВ соцсетях лазил и все не мог понять, как это произошло?
Залез к пациенту в блог ...
Стало мне любопытно и я углубился в комментарии. Как раз тот случай, когда комменты проясняют всё:
Ах да, забыл сказать для совсем не грамотных
«TOD» - расчеты проводятся в день заключения сделки (сокращение от англ. TODAY, т.е. СЕГОДНЯ), или «Т+0»
«TOM» - расчеты проводятся на следующий после заключения
сделки рабочий день (сокращение от англ. TOMORROW, т.е. ЗАВТРА),
или «Т+1»
***: Tod это поставочный контракт с 100 процентной
оплатой до 15 часов. Под него дали отсрочку платежа до этих 15
часов взяв в залог 5 процентов. (Остаток в 95% он должен был внести
до 14:45 часов). Цена пошла против и он tod продал дешевле чем
купил + комиссия (на валютной секции комиссия конская).
И в 15 часов на клиринге его выкинуло с убытком.
Вторая часть его сделки (не связанная с первой) продажа tom.
Там тоже залог 5 процентов. И там тоже цена пошла против
него.
Единственное, что он мог сделать, это набрать свопы на перенос
поставки tod. Может быть тогда (нужно смотреть хватило ли к тому
времени денег на свопы) можно было отползти. Хотя не факт, что
после комиссии хватило бы на стопы.
tod и tom инструмент со своей спецификой. В частности под tod
спишется в 14:45 его полная стоимость. И после первого клиринга она
перестанет быть ГО под tom и что-либо еще. Что в полном
соответствии с правилами биржи и произошло.
ОбнуляюсьТретийРаз
Расскажу как я вижу ситацию:
перед длинными выходными спред между тод и том разъезжается
прилично (на выходные обычно 5ть коп) этот спред по сути является
ценой свопа.
Топикстартер начинает шортить том с огромным плечом и
лонговать такой же объем тод и видит в строке состояния по счету по
позе Тод условно -70 000 000 по позе том +100 000 000 из чего
он делает высод что он заработал 30 лямов. Но в 17.15 маржинальные
тод начинают свопить в тод и эти 30 лямов превращаются в тыкву и
даже улетают в минус т.к. чувак не одновременно покупал продавал а
сдвигами из за этого чистая поза с учетом свопа слетела в
минус.
avatar
FrBr, думаю дело не в возможных сдвигах раздницы
тод-том, все гораздо хуже: он фактически продал на рынке свопы по
20коп, а в 15:00 пришлось купить их у альфы в несколько раз
дороже.
FrBr, у каждого брокера свои особенности перехода TOD.
х.з. как у Альфы, надо изучать
но что не понятно, откуда 23 ярда? это более 330 млн$.
даже если это совокупный оборот тод и том, это по 160
млн$.
откуда такие цифры?
предположим это нарастающий итог за 11 дней. это по 14,5млн$
за день.
Они не могут позволять открывать такие позы для счета в менее
80 тыс$.
Превышены параметры риска существенно от биржевых.
Надо изучить, что пишет об этом регламент Альфы.
trader_95, по сути он залез в баг рисковиков: Купил
синтетический своп с плечом под свои 5ть лямов. А вечером когда
своп начал схлопываться — рисковики уже сами глазами глянули а не
автоматом-рисковиком и прихуели. Риск автомат видимо считал под
совокупную позу плечо а разница если между тод том 20 коп то
получаем с 8м плечом под 5ть лямов: 5 000 000 * 9 /0,2 = 225
000 000 (в обе стороны сумаррная поза)
FrBr, только вот дело в том, что он совершал операции в
течении 1 дня и до закрытия ТОДа.
никаких процентов не должно быть.
только комиссия биржи+брокера+убыток между покупкой и продажей
каждой ноги.
как можно на этом сделать -15 млн?
Денис, а сколько вообще было куплено TOD и продано TOM
контрактов?
trader_95, у меня брокер начинает свопить в 17.15 если до 17
не закрыл позу — встрял на своп. К тому же он все это делал
наверняка ручками и вполне разница между ногами могла накапать на
доп 9 лямов, все равно нужны доки цифры по плечам по ценам покупок
и т.д. так мы тут просто теоретизируем кто виноват и что
делать
FrBr, он пишет в 15:00 все было окончено.
тут только если огромные плечи, да закрытие позы в панике
после звонка от брокера.
потому интересно каков был размер позы
trader_95, он взял под % рубли для покупки ТОД и доллары
для продажи ТОМ. При переносе позиции на следующий день брокеру
приходится платить (примерно) 14% за рубли и 5% за
валюту.
trader_95, суммарно объем купленного в тоде и проданного в
томе был 325622000$. грубо пополам куплено и продано по
162млн$.
а потом пошли продажи в обратку. за каждую сделку опять
комиссия брокеру
FrBr, напомню, я «наколбасил» сверху 23млн. прибыли сверх
своих 5,5млн за 30 минут до звонка.
я шарашил по клавиатуре как заведенный и хотел довести прибыль
до 100млн. страшно представить, как бы банк перед ЦБ отчитывался и
сколько бы мне выписали «должен»? :-)
Денис,
ну, теперь ты знаменит)))
Я то думал, что вообще эта бредовая идея —
фэйк.
А оказывается встретился Альфа с Денисом… и отчебучили
оба)
Полностью веселый и непонятный разговор, можете почитать тут http://smart-lab.ru/blog/307646.php
АПД: А если вам надоел разговор инопланетян, то добро пожаловать улыбнуться над коллекцией уникальных и редких фотографий найденных на чердаке заброшенного дома:
Иосиф Пригожин первый раз увидел Валерию. Прослушивание.
Полностью веселый и непонятный разговор, можете почитать тут http://smart-lab.ru/blog/307646.php
АПД: А если вам надоел разговор инопланетян, то добро пожаловать улыбнуться над коллекцией уникальных и редких фотографий найденных на чердаке заброшенного дома:
Иосиф Пригожин первый раз увидел Валерию. Прослушивание.
Смеяться тут:
http://kabzon.livejournal.com/411242.html
Оставить комментарий
Популярные посты:
изучение немецкого языка онлайн 
Мария Спартали Стиллман "Роза из сада Армиды" 
Озеро Луиза – необычайно красивое место 
И это не первоапрельская шутка для Литвы... 
Когда орехи решают всё! 
я прнс 
Прощайте, Артист 
Эмансипация. 
Рок-фестиваль 1987 Предыдущие записи блогера :
Архив записей в блогах:
Суетливая спешка правительства с приватизацией выглядит уже совершенно неприличной. Аксиома - при падающем рынке продавать ликвидные активы - нонсенс. Добро бы, если Дмитрий Анатольевич барыжил собственными активами - хозяин-барин. Однако он ...
Милые наши читатели - мы принимаем ставки на команду-победителя о тборочного тура "Brain Ping"! Первый назвавший команду-победителя, в комментариях к этому посту, будет награжден футболкой с фотографией команды дев.совет, а так же(!) Мы будем носить футболки с ...
Staatsbibliothek zu Berlin | Preußischer Kulturbesitz проза В гостях у Кафки Молодого московского прозаика Андрея Гамалова успели заметить по его первым коротким рассказам, которые нигде не печатались, но широко обсуждались в окололитературной среде, тогда еще существовавшей. ...
Говорите, российское кино умерло? Ну-ну Просмотрел российский, хороший, позитивный фильм. Буквально насладился. И рекомендую всем и каждому: Слава Богу на месте ни жизнь не стоит, ни молодёжь наша... ...
Может, этот ковид придумали, чтоб он всех праведников пережрал? Сука на суке сидит, сукой погоняет, и любую заразу переживут. Дай Бог здоровья и им тоже. Но - протоиерей Дмитрий Смирнов. Но Владимир Валентинович наш Меньшов. Но Мамонов. Что это, как. Сегодня с утра написал кто-то, что, ...
